サブプライムローンの影響について

昨日、FPフェアに行ってきました。

その中で元金融担当大臣の竹中平蔵氏の基調講演があり、サブプライムローンの影響について少しお話しされていました。

サブプライムローンとは低信用格付けの住宅ローンのことで、アメリカでは住宅ローン全体の１割を占めるそうです。何年か前の米住宅バブルの時に、貸し出し競争がおきて、審査が殆どされていなかったことが、今回の問題の原因ではないかとのことでした。また、銀行は住宅ローンを証券化して投資家やファンドに売却し、貸し倒れリスクを分散させるのですが、今回の場合は、リスク分散ではなく、リスク拡散になったとのことでした。

２月、８月とサブプライムが原因でマーケットが混乱しましたが、もう一波があってもおかしくないとのことでした。
�@２月　住宅市場の冷え込み
�A８月　金融市場に対する先行き不安(クレジットクランチ)
�B？月　金融機関の資本がダメージを受ける(キャピタルクランチ)

�Bのキャピタルクランチが現実のものとなったとき、もう一段の下げがおきる可能性があるそうです。

また、この問題については、長引く可能性が高いとおっしゃっていました。なぜなら、本当の影響について、政府当局も、金融機関も、誰もわからないからだそうです。

チャートを見ていても、もう一段の下げがあってもおかしくないので、急激な下げには注意していこうと思います。

昨日はドル安でしたね。

今朝起きてみたら、ドル円だけ円高で、
他のクロス円は円安になってました。

つまり、全通貨に対してドルが売られたということです。
やはり、前回の0.50%利下げの影響は大きいようですね。
ユーロドルなんか上げすぎて少し怖い感じです。

ドル円以外はトレンドが出ているので、しっかり乗っていくつもりです。

ポンドがいい感じです。

ここ最近、ずっとポンドが売られていましたが、そろそろ巻き返しが始まったようです。英住宅価格の上昇が加速しており、金融不安による利下げ観測が後退したのが原因のようです。

ポンドドルは、9/12の高値2.0362を伺う展開になっています。

これにつられ、ポンド円は、もち合いを上抜けしそうになってきました。今後は、8/27の高値235.53を抜けるかどうかがポイントになりそうです。この勢いだと時間の問題かもしれませんね。

スワップ派買い足し

今日は月末なので、スワップ派のポジションを買い足しました。

これで3,910円／日のスワップが得られます。

9月9日にポートフォリオを見直してからは、かなり安定して推移してます。この調子で毎月積み増ししていく予定です。

今回より、逆相関、積立て時期分散に加え、通貨バランスの考え方を導入しました。つまり、ポートフォリオ全体での各通貨の買いと売りのバランスをとると、変動幅が小さくなるという思想です。

以前のポートフォリオは、ドル買が多く、ユーロ、スイスの売りが多多かったです。このため、ドル売り欧州通貨高の流れになると、変動幅が大きくなる点が課題でした。そこで、USDCHF売、EURUSD買を加えました。スワップは若干減りましたが、変動幅はかなり抑えられています。

『スワップ派ポートフォリオ／クリックすると拡大します』
　毎月末に基本比率を購入します。


『スワップ派推移／クリックすると拡大します』
　一日の変動幅は、9/9より前は最大14.2%でした。このため、9/9にUSDCHF売、EURUSD買により通貨バランスを調整しました。その後は変動幅が小さくなり、最大9.0%でした。なかなか安定しています。

クロス円堅調

いい感じです。

EURJPY,AUDJPY,NZDJPY,GBPJPY,CADJPY,CHFJPYが昨日の高値を更新してきました。

一番弱かったポンドについても、持ち合いのレンジ上抜けを試す展開になっています。

日本株が大幅上昇したことを材料に、欧州勢が買いで参入したようです。今後の展開が楽しみですね＾＾

オージー強いですね。

オージーが今最強です。

私は、完全システムトレードで、何種類かのサインを併用しています。その中の一つに、『終値が過去5日間の高値を抜けたら買い』というのがあります。

今日そのサインがでていたのが、
AUDUSD,AUDCHF,AUDCAD,GBPAUD,EURAUDのオージー買い。
AUDJPY,EURJPY,CHFJPY,NZDJPY,ZARJPYの円売り。

ということで、オージーはほぼ全ての通貨に対して強いです。

まだ7月の高値までは値幅があるので、今後の展開が楽しみですね＾＾

ドル円堅調。

今日はドル円が堅調ですね。

いい感じに上昇してきました。
パラボリックが116円ちょうど付近にいるので、ここを抜ければ一気に上昇していくのではないかと考えてます。

ただ、奇麗な三角持ち合いになっているので、戻り売りに押し戻される可能性も十分ですね。様子見です。

クロス円底堅いですね。

昨日、金融不安の再燃でポンドやNZが売られていましたが、最終的には若干の円高に終わりました。

チャートで見ると、下ひげがいっぱいになりました。
これは、以外と底堅く推移するかもしれませんね。

米ドル円が持合いになっているので、どちらにレンジブレークするかで今後のクロス円相場は決まりそうですね。

一目均衡表をみると分厚い雲が米ドル円日足の上にあるのが気になります。このまま横ばいならまだいいのですが・・・

ポンドが激しく売られてます。

ボンド円231円割れ、ボンドドル2.01ドル割れと、ポンドが主要通貨に対して激しく売られています。

英インディペンデント誌の報道がきっかけで、金融不安が再燃しているそうです。米国時間に入ってからの反応には注意したいところですね。

ブログの構成を見直しました。

サイドバーがわけわからなくなっていたので、思い切って見直しました。

プロフィールはmixiやお強日記に書いてあるものとほぼ同じに変更しました。より現在の私の状態に近づきました。

取引ルールは、今後スイングトレードとスワップ派の資産推移や売買ルールを掲載していく予定です(昨日は途中で力つきました)。

リンク集には、私が実際に使用してよかった口座を、スワップ派、スイングトレード派にわけて掲載しました。

オススメセミナー、本の欄は変えてないので、これから少しずつ充実させていく予定です。

皆様、よろしくお願いいたします。