2007年10月31日

スワップ派ポジションを買い足しました

今日は月末なので、スワップ派のポジションを買い足しました。

これで4,678円/日のスワップが得られます。

今月は、エフエックス札幌の倒産がありました。このため、会社リスクを分散する必要を感じ、100万円を出金しました。

また、トルコの地政学的リスクが高まったため、出金と同時にトルコ逆相関ポジション(TRYJPY買、NZDJPY売)を解消しました。

ここ一か月くらいは円安だったので、資産も若干の増加で推移しています。しかし、年末にかけて円高が予想されるので、今日、円売りポジションを一部解消(AUDJPY買、AUDUSD売)しました。

これでバランスは円高、円安に対しよりニュートラルに近づいたと考えてます。ポジション解消により基本スワップが減ってしまったので、今月は4か月分一気に買いました。これで、10か月分のボジションをもっているのと同じになります。

ポジションを多めにしているので、今後の推移しだいでは、すぐに縮小して対応する予定です。


『スワップ派ポートフォリオ/クリックすると拡大します』
 毎月末に基本比率を購入します。
10月末スワップ表.bmp


『スワップ派推移/クリックすると拡大します』
 10月までスワップ推移.bmp


posted by アキちゃん at 11:35| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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