これで4,678円／日のスワップが得られます。
今月は、エフエックス札幌の倒産がありました。このため、会社リスクを分散する必要を感じ、100万円を出金しました。
また、トルコの地政学的リスクが高まったため、出金と同時にトルコ逆相関ポジション(TRYJPY買、NZDJPY売)を解消しました。
ここ一か月くらいは円安だったので、資産も若干の増加で推移しています。しかし、年末にかけて円高が予想されるので、今日、円売りポジションを一部解消(AUDJPY買、AUDUSD売)しました。
これでバランスは円高、円安に対しよりニュートラルに近づいたと考えてます。ポジション解消により基本スワップが減ってしまったので、今月は4か月分一気に買いました。これで、10か月分のボジションをもっているのと同じになります。
ポジションを多めにしているので、今後の推移しだいでは、すぐに縮小して対応する予定です。
『スワップ派ポートフォリオ／クリックすると拡大します』
毎月末に基本比率を購入します。
『スワップ派推移／クリックすると拡大します』
