2009年05月14日

システムトレード「超」楽勝法

この本は、証券会社やFX会社に、システムトレードやテクニカル分析などのWEBコンテンツを提供している、株式会社オスピスが書きました。

日経225でEXCELを使用したシステムトレードの方法と、EXCELを利用した自動売買の方法について書かれています。

3種類の売買モデルについて、EXCELの項目ごとの計算式の解説が非常にわかりやすく書いてありました。

Excelでシステムトレードをやってみたい、という方にはオススメします。

本書では日経225についてのみですが、FXにも応用できる内容だと思います。





書名  :システムトレード「超」楽勝法
  編・著 :株式会社オスピス
出版社 :ダイヤモンド社
  読む目的:システムトレード作成のポイントを学ぶ。
ページ数:160
所要期間:5日


『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・どんなに優秀な売買モデルであっても、負けトレードや連敗、落ち込みは少なからず生じます。「絶対に儲かる投資手法」ではなく、「相対的に儲かる投資手法」だと考えてください。
・負けが続く⇒売買モデルへの不信感⇒売買シグナルを無視⇒自分の勘に頼る⇒大損⇒市場からの撤退。
・バックテストの内容を引き上げようとして、ロスカット基準を甘くしたり、条件を追加したりすることに傾注しすぎると、バックテストの結果そのものは良くなりますが、肝心な将来の投資収益が得られなくなるケースが少なくありません。
・安定性という評価軸も、売買モデルの構築において大切なのです。
・安定性は、累積損益曲線の滑らかさで計測することができます。
・一貫して使い続けるモデルを作る為には、徹底的かつ保守的にバックテストをすることにより、使用する売買モデルに対する信頼感を事前に高めておく必要があります。
・平均損益が、手数料などの1回の取引コストよりも小さい場合には、売買すればするほど損を重ねることになります。
・最大ドローダウンは、過去の最大損失であることから、将来の最大損失の目安として利用できるため、資金管理の面ではとても重要な指標です。
・売買モデルを作る「初めの一歩」は、チャートを見たイメージから、仮設を立てることです。
・実際にデータを使って統計を取ってみると、まったくそのような傾向はなく、ただその場面の印象が残っているだけ、ということが多いのです。
・テクニカル指標は、「一定期間の相場データを一定の数式に従って計算した結果の数値」と定義することができます。
・ポジションとは、「決済をしていない取引」という意味です。
・市場では、トレーダが損をするのが嫌いだから余計に損をしてしまい、トレーダーが損を嫌うことによって起こす行動が賢いトレーダーの利益の源になる、という構図が存在しているのです。
・問題は、最大ドローダウンが、期間損益と比べて非常に大きいことです。
・「勝率」にこだわりすぎますと、「小さな利食い・大きな損切り」になりやすく、ひいては全体のパフォーマンスの低下につながりがありますので、売買モデルの優劣は「PF」とのセットで判断するようにしましょう。
・株価にチャートを描いて、目視で感じられるようなレベルでは、評価の方法にも疑問が残ります。
・「主観的に感じること」と「実際の確率」は大きくことなる場合がほとんどです。
・テクニカル指標に基づく売買モデルは理解しやすいが、サインがでるのに比較的時間がかかるというデメリットがあります。
・適当にテクニカル指標を組み合わせるだけでも右上がりの損益曲線を描くシステムを構築することは可能です。しかしながら、なぜそれがそういった形で機能するのかという点を説明することは困難です。
・コンピューターは機械的に演算をこなすことを得意としますが、なぜそうなるのかという点を説明してくれることはありません。
・これを判断するためには、結果を支持する仮設が必要不可欠なのです。



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posted by アキちゃん at 07:44| 兵庫 | Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月13日

「FXを始める前に知っておきたかった7つのポイント」がセミナーズランキングに入りました☆

先日からセミナーズでも配布しています、

無料小冊子
「FXを始める前に知っておきたかった7つのポイント」

http://www.seminars.jp/user/ebook_d.php?sCD=677

が、セミナーズの無料小冊子のダウンロードランキングに入りました!

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多くの方に見ていただけて嬉しいです☆



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posted by アキちゃん at 20:52| 兵庫 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

損切りをする。

先日、資金管理には4つの項目があることをお話ししました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/118782873.html


今日は、 ≪損切りをする≫についてお話します。

損切り.bmp

この図のように、トレードをする場合、いつも利益がでるとは限りません。

110円で1万ドルを買ったはいいけど、円高がすすんでしまった〜というケースはよくあります。その場合、109円で損切りをすることにより、損失は1万円に限定することができます。

いつか戻るだろう・・・なんて思ってると、
どんどん円高が進み、損切りをしてれば1万円ですんだのに、
5万円、10万円と損失が膨らんでいき、ついには精神的に耐えられなくなってしまいます。

FXで大きな損失を抱えている人たちの多くは、

損切りをしていなかった 

ことが原因です。



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posted by アキちゃん at 14:17| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 資金を管理する | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月12日

トレードごとの記録をつける

先日、資金管理には4つの項目があることをお話ししました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/118782873.html


今日は、≪トレードごとの記録をつける≫についてお話します。

あるトレードを振り返った時、
あなたはなぜエントリーしたのでしょうか?
なぜそのタイミングでエグジットしたのでしょうか?

こういった質問に答えられる方は多くはありません。


トレードごとの記録をつける目的は、トレードの売買理由と結果を明確にすることにより、反省し、改善することです。

トレードの記録をつける項目として、

●エントリー日時
●エントリー価格
●通貨ペア
●買いか売りか
●なぜエントリーしたか
●損切りポイント
●エグジット日時
●エグジット価格
●なぜエグジットしたか
●損益
●結果についてのコメント
●今後どうしたいか

といったものがあります。


初めは面倒ですが、これらを一つ一つ記録し、振り返ることにより、あなたのトレーダーとしてのレベルは飛躍的に上がります。



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posted by アキちゃん at 11:37| 兵庫 | Comment(0) | TrackBack(0) | 資金を管理する | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月11日

FX攻略.com

この雑誌は、FXを専門に扱う初めての月刊誌です。

数か月前から読み始めたのですが、毎回数十人のFXトレーダーやアナリストの方々がコラムを書かれていて、結構参考になります。

FXの知識の幅を広げたい方にはオススメです。






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posted by アキちゃん at 20:42| 兵庫 | Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月10日

月100万円儲ける私のFXノート

この本は、月100万円以上稼ぐカリスマ主婦トレーダーの鳥居万友美さんが書きました。

鳥居万友美さんの本は3冊目ですが、どれもとてもわかりやすい表現で書かれているのが印象的です。

個人的にはExcelで取引履歴をつけてるのですが、ノートではしたことがなかったので、どんな感じなのかな〜という興味もあり読んでみました。


読んでみて、FXノート結構楽しそうかも、なんて思いました。 手書きで書いたり、チャートを貼りつけたりする方が、脳の刺激になって、Excelでするよりも効果的なのでは?という気がします。

Excelの方が簡単で集計もしやすいので、好みの問題かな〜と思います。

本の中で著者の1か月のFXノートが全部載っているので、ノートのつけ方や著者のトレードスタイルが見えてくる感じがよかったです。

女性の方やFX初心者の方はもちろん、経験者の方にもにオススメしたい本です。





書名  :月100万円儲ける私のFXノート
  著者  :鳥居万友美
出版社 :ダイヤモンド社
  読む目的:取引履歴のつけ方の参考にする。
ページ数:263
所要期間:2日


『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・自分のトレードや気になった情報をノートに書きとめ、それを何度も振り返りながら自分のルールやスタイルを固め、時としてそれを見直していくこと。これしか、FXで末永く、コンスタントに勝てる方法はないと思います。
・私が15分足や1時間足のトレードでよく使うのは、5(短期線)、21(中期線)、90(長期線)の組み合わせです。そして、移動平均線(特に21の中期線)の傾きとローソク足との位置関係でエントリーのタイミングを判断します。
・少しFXに慣れると皆さん、「ああ、知ってるよ」とおっしゃいますが、「知っている」ことと「使いこなせる」ことは別です。
・私がMACDの見方で重要だと思うのは、0ラインの上でMACDラインがシグナルラインを上から下に抜けたとき(デッドクロス)、です。
・今日は1日中パソコンの画面にかじりついていたけど、次の日はまったく見ない、というより、毎日一定の時間を決めて、その時間はパソコンに向かうのです。
・FXに負ける人の共通点は、コツコツ勝って大きく負けることです。
・大きな負けにはかなり明確な原因がありますが、勝ちについては結構、偶然が左右しているところがあります。
・移動平均線とローソク足の関係を見ているうち、上昇トレンドであろうと下降トレンドであろうと、21日の移動平均線からローソク足が大きくかい離したとき、その直後には元に戻ろうとする動きが起こることに気づきました。
・勝ち組トレーダーの共通点
●ひとつの通貨ペアに絞っている。
●損切りが徹底している。
●レバレッジを上手に活用している。
・1日当たりに直すと5万円ということになりますが、1日単位では実際の結果の凸凹が大きいので、1週間での目標というふうにしています。
・チャートをプリントアウトしたものをデスクに置き、紙で右のほうを隠し、それをずらしながら一本ずつローソクを出し、次はどう動くか、自分で考えるのです。
・勝率が5割を切っているようでは、エントリーの判断にそもそも問題があるのかもしれません。
・「最近、どうも勝てないな」とか「壁にぶつかっているな」と感じたときは、ぜひデータ集計をやってみてください。
・ノートをつける最終的な目的は、自分なりの勝ちパターンをつくり、実際にトレードでコンスタントに勝てるようになることです。ノートをつけること自体が目的ではありません。
・毎朝、ノートを開くとまずこの目標を書きこみ、その日までのトータルの儲けとの差額を確認して、気持ちを引き締めています。
・反省やまとめ、気づきの中にこそ、自分の勝ちパターンを確立するためのヒントがいろいろあるからです。
・その日の高値を超えたらロング、安値を割れたらショート。
・ミドルバンド(MA)の傾き、30分、60分の平均足に注意!!
・トレンドラインを引く。
・デイトレといいつつも比較的ゆったりやる、「ながら」トレードは私の性格にもライフスタイルにもとても合っている。
・重要指標への反応が出尽くして、相場の方向性がはっきりしてからトレードする方が当然、ストレスは少なくてすみます。
・1日の相場の動きの中で、確実に10pipsから15pipsぐらい取れそうなところは、案外あります。一度に15pipsを取る自信がなければ、確実に5pips取れそうなところを3回探すのでもいいでしょう。
・私は5分足トレードでは、ドル/円一本に集中してトレードすることにしました。
・1時間足のトレードでは、ローソク足のほか、移動平均線(3本)とMACD、そしてスローストキャスティクスを組み合わせていました。
・5分足トレードに挑戦するときも、これがそのまま使えるかなと思っていたのですが、やってみたらどうも、シグナルが読みづらく、思うようにいかないのです。
・5分足では通常、上昇・下降の反転が短く、小さく起こりやすいので、「ボリンジャーバンド」は「逆バリ」のシグナルとして利用するのが適しているのではないかと考えました。
・一般的にオシレーター系の指標はだましが多いといわれますが、2種類のオシレーター系(RCIとRSI)を使うことでダマシにあいにくくなります。
・ミドルラインが横ばいのときがレンジ相場です。
・次にトレードに適したボラティリティ(価格変動のこと)があるかどうかをチェックします。ドル/円の5分足チャートでは、±3σのバンドの幅が30pips以上あるかどうかを目安にしています。
・10pips程度を確実に取るため、最初はボリンジャーバンドのミドルライン付近を決済の目安にしました。
・ローソクがボリンジャーバンドのミドルラインに近づき始め「チャンスを逃したかな?」と思うのですが、その後また、直近の底値近くまで下げることがあります。したがって、底値付近までもう一度下げるのを待ってロングのエントリーすると、結構うまくいくことが多いのです。
・上昇トレンドが続くと、ボリンジャーバンドの幅はどんどん広がっていきますが、いずれまた収縮が始まります。
・ローソク足がボリンジャーバンドの±2σを超え、その後いったん反発するがその力が弱く、±1σ(またはミドルバンド)が壁になって抑え込まれている。(順バリ)
・資金管理の「リスク」の話と、FX会社の広告などにある「レバレッジ」の話とは別だということです。
・1日2〜3時間チャートを見ていれば、自分のルールに従ってエントリーするチャンスが見つけられるようになったことです。
・個人投資家であまりリスクを取りたくない人、ストレスを感じるのが嫌な人、資金がそんなにない人は、損切りを徹底した上で、小さな勝ちを積み重ねるやり方を研究する方が合っているように思います。
・FXにあてる資金も、トレードできる時間や時間帯も、性格や精神力も、そして目標も人それぞれだからです。
・2時間足だと、2時間に1度確認すれば基本的にトレードできるので、ラクなんです。
・サポートライン、レジスタンスラインのところで待ち構えていて、それを破ったとき、トレンドフォローでエントリーする形が多いです。
・ファンダメンタルズとテクニカルが同じ方向になったときにポジションを持つというのが基本です。
・朝から晩まで張り付いていても、動かないときは動きません。
・要は相場のポイントを捉えているかどうか。
・今日の相場の流れで中心になる時間足はどれか、どのテクニカルなら有効なのか、そういうことを見ていかないと、”ダマシ”にあいやすくなるのです。
・勉強するのとトレードで勝つことはどこか違うんですよね。
・時間は特に決めていません。パソコンの前に座れるときにやりましょう、という感じですね。
・あまりずっと張り付いていても、逆に木を見て森を見ずの状況になってしまうというのが分かってきました。
・もちろん、失敗したことは書きたくないんですよ。でも、あえて「大失敗」とか書くことで、自分の中で区切りをつける。失敗から逃げないで面と向かって考えることで、リセットできる部分があるんです。
・4時間、2時間、30分、5分と順に見て、5分足でエントリーするようにしています。
・1時間足で「これは買いでしょう」というサインが出ているときは、5分足の押し目で買うようにという形でやったら、すごく成績がいいです。
・1時間足で引いたサポートライン、レジスタンスラインです。そのラインを5分足でブレイクしたのを確認した後、戻りや押し目を待ちかまえてエントリーします。
・「必ず儲かる手法があるわけじゃない。必ず儲ける人がいるだけだ」
・万人が勝てる手法というのは存在しません。なぜなら、人には「感情」があるからです。手法というのは、強く冷静なマインドと徹底した資金管理(リスク管理)の上に成り立つものです。



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posted by アキちゃん at 07:00| 兵庫 | Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月09日

来週の為替相場展望

アキちゃんです。こんにちは!

先週は、円安、ドル安が進みましたね。

AUDJPYなどのクロス円は、
4月の高値を更新しました。

来週は、ドル売り基調が続くと思います。
対円なら、ドル円は上値が重く、
クロス円の方が面白そうです

来週もFXを楽しみましょう!



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posted by アキちゃん at 23:49| 兵庫 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

セミナーズで小冊子を配布しています。

無料小冊子≪FXを始める前に知っておきたかった7つのポイント≫ですが、ブログやHPに加え、セミナーズからも配布できるようにしました。

より多くの方に見ていただけそうです☆

http://www.seminars.jp/user/ebook_d.php?sCD=677



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posted by アキちゃん at 08:56| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月08日

資金の日々の増減を記録する

先日、資金管理には4つの項目があることをお話ししました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/118782873.html


今日は、≪資金の日々の増減を記録する≫についてお話します。

これは、その名の通り、毎日のトレード口座の残高を記録することです。


つまり、【現実を直視すること】です。


これにより、資金が増えているのか、減っているのか、またその程度は?といったところに気づきます。

資金が減っていれば、その原因を考えたり、対策をとったり、といったことができます。

是非、日々の口座の残高を記録するようにしてください。
損益カーブをグラフ化すればより見やすくなります。



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posted by アキちゃん at 08:39| 兵庫 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 資金を管理する | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月07日

資金を管理する。

今日からは、FXトレードで一貫して成功するために必要な、資金管理についてお話します。

一般的に売買ポイントなどの手法を追い求められる方が多いのですが、それも、しっかりした資金管理があってこそだと思います。

資金管理には、大きく分けて、以下の項目があります。


●資金の日々の増減を記録する。

●トレードごとの記録をつける。

●損切りをする。

●損切りされた時の金額を、自己資金の2〜5%になるように、通貨数を調整する。


次回からはそれぞれについて解説していきます。



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posted by アキちゃん at 07:20| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 資金を管理する | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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