2009年05月14日

システムトレード「超」楽勝法

この本は、証券会社やFX会社に、システムトレードやテクニカル分析などのWEBコンテンツを提供している、株式会社オスピスが書きました。

日経225でEXCELを使用したシステムトレードの方法と、EXCELを利用した自動売買の方法について書かれています。

3種類の売買モデルについて、EXCELの項目ごとの計算式の解説が非常にわかりやすく書いてありました。

Excelでシステムトレードをやってみたい、という方にはオススメします。

本書では日経225についてのみですが、FXにも応用できる内容だと思います。





書名  :システムトレード「超」楽勝法
  編・著 :株式会社オスピス
出版社 :ダイヤモンド社
  読む目的:システムトレード作成のポイントを学ぶ。
ページ数:160
所要期間:5日


『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・どんなに優秀な売買モデルであっても、負けトレードや連敗、落ち込みは少なからず生じます。「絶対に儲かる投資手法」ではなく、「相対的に儲かる投資手法」だと考えてください。
・負けが続く⇒売買モデルへの不信感⇒売買シグナルを無視⇒自分の勘に頼る⇒大損⇒市場からの撤退。
・バックテストの内容を引き上げようとして、ロスカット基準を甘くしたり、条件を追加したりすることに傾注しすぎると、バックテストの結果そのものは良くなりますが、肝心な将来の投資収益が得られなくなるケースが少なくありません。
・安定性という評価軸も、売買モデルの構築において大切なのです。
・安定性は、累積損益曲線の滑らかさで計測することができます。
・一貫して使い続けるモデルを作る為には、徹底的かつ保守的にバックテストをすることにより、使用する売買モデルに対する信頼感を事前に高めておく必要があります。
・平均損益が、手数料などの1回の取引コストよりも小さい場合には、売買すればするほど損を重ねることになります。
・最大ドローダウンは、過去の最大損失であることから、将来の最大損失の目安として利用できるため、資金管理の面ではとても重要な指標です。
・売買モデルを作る「初めの一歩」は、チャートを見たイメージから、仮設を立てることです。
・実際にデータを使って統計を取ってみると、まったくそのような傾向はなく、ただその場面の印象が残っているだけ、ということが多いのです。
・テクニカル指標は、「一定期間の相場データを一定の数式に従って計算した結果の数値」と定義することができます。
・ポジションとは、「決済をしていない取引」という意味です。
・市場では、トレーダが損をするのが嫌いだから余計に損をしてしまい、トレーダーが損を嫌うことによって起こす行動が賢いトレーダーの利益の源になる、という構図が存在しているのです。
・問題は、最大ドローダウンが、期間損益と比べて非常に大きいことです。
・「勝率」にこだわりすぎますと、「小さな利食い・大きな損切り」になりやすく、ひいては全体のパフォーマンスの低下につながりがありますので、売買モデルの優劣は「PF」とのセットで判断するようにしましょう。
・株価にチャートを描いて、目視で感じられるようなレベルでは、評価の方法にも疑問が残ります。
・「主観的に感じること」と「実際の確率」は大きくことなる場合がほとんどです。
・テクニカル指標に基づく売買モデルは理解しやすいが、サインがでるのに比較的時間がかかるというデメリットがあります。
・適当にテクニカル指標を組み合わせるだけでも右上がりの損益曲線を描くシステムを構築することは可能です。しかしながら、なぜそれがそういった形で機能するのかという点を説明することは困難です。
・コンピューターは機械的に演算をこなすことを得意としますが、なぜそうなるのかという点を説明してくれることはありません。
・これを判断するためには、結果を支持する仮設が必要不可欠なのです。



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posted by アキちゃん at 07:44| 兵庫 | Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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