2009年07月16日

トレーディングエッジ入門

この本は、プロのトレーダーで、トレーディングエッジとリスクマネジメントが専門の金融コンサルタントである、ボー・ヨーダーさんが書きました。

エッジとは優位性ともいいますが、トレードをするにあたり、マーケットのひずみを利用して、勝つ確率が高くなることをいいます。

この本では、勝率と利益損失比の影響や、ギャンブルにおけるエッジとトレードのエッジの違い、また、逆バリを利用した高利益損失比のトレード手法、トレード計画の立て方を学ぶことができます。

トレード経験のある方で、ある程度ルールがあり、ルール通りに売買ができている方には、この本を読んだらパフォーマンスを上げるためのヒントが沢山あると思います。





書名  :トレーディングエッジ入門
著者  :ボー・ヨーダー
出版社 :パンローリング
読む目的:エッジを高める。
ページ数:225
所要期間:3日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・神がサイコロの目を決めているのではないことが分かれば、プレーした結果を観察し理解することで、ゲームのルールに基づいて結果を正確に予想することができるようになる。
・サイコロには6つの面があるため、5の目が出る確率は6回に1回と言うこともできる。ただ、この統計的確率は絶対でも、6回投げて必ずそのうちの1回が5になる確率はそう大きくない。結局、6分の1の確率で5がでると自信をもって言えるのは、サンプル数が十分に大きい場合のみなのである。
・この「人間性」の要素が加わることで、数学的に導き出したエッジと実際の経験には驚くほど大きな違いが出てくる。
・MPO(最低利益目標)=(100-勝率)÷勝率 。MPOの利益損失比があれば、その勝率でトントンになる。
・迷えるトレーダーの難局から逃れるためには、メンターか強力な学習体験というきっかけが必要だ。
・「糸口をつかむ」という経験をすると、すべての答えは自分の内面にあるということに気づき、マーケットという素晴らしくて貴重な花が目の前で開き始める。
・【大衆は常に間違っていて、マーケットは必ず現在のコンセンサスとは逆の方向に動く】。この概念を絶対的真実として習得する時期が早いほど、大多数の思考(たいていは負ける)から少数の思考(たいていは勝つ)へと転換する時期も早まる。
・そしてこのような行動は、反転した足の高値と安値のすぐ上に、「流動性プール」を作りだす。マーケットは、流動性が高いエリアを探す傾向がある。
・買い注文の流動性プールが満たされると、マーケットは最も抵抗の少ないところを通って次に近い流動性プールへと向かっていく。
・押しのパターンの多くは新高値を更新するためのブレイクアウトポイントのすぐ上に、次の流動性プールがある。
・逆バリトレーダーのセットアップは、期待ではない。人間の痛みを避けようとする心理という明確な知識に基づいている。
・従来のトレードテクニックとテクニカル分析について、できるだけ学んでおいてほしい。そしてその知識を、チャート上で本当に起こっていることを、まだ理解できていないマーケット参加さの逆を行くために使ってほしい。
・高リスク・リワード・レシオのトレードがポートフォリオにもたらす収益力については、いくら強調してもし足りない。
・ほとんどのトレーダーは勝率を上げることに膨大な時間と労力を費やしているが、その代わり、平均リスク・リワード・レシオを上げる方法を探す方が、はるかに役立つだろう。
・マーケットは「不快な」セットアップのなかでトレードできる者だけに利益を与えるのだと筆者は確信している。
・自分が学んだことを信じ、それを確認すれば、自分のエッジとトレード計画に信念という力が加わる。
・トレード過程に集中していれば、あとはエッジの数字どおりの結果がでる。


posted by アキちゃん at 07:47| 兵庫 ☁| Comment(1) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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