2009年09月12日

私のFXバイブル

この本は、FXセミナーで人気のドクター田平さんが書きました。

初心者向け、ということで、かなり読みやすい感じになっています。 はじめての方には勧めやすいですね。

一部いいことも書いてありました。




書名  :私のFXバイブル
編著  :田平雅哉、ダイヤモンンドザイ編集部
出版社 :ダイヤモンド社
読む目的:為替の真実を知る。
ページ数:155
所要期間:2日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・「長い」ということは、それだけ多くの人が、「買いに動いた」「売りに動いた」ということ。
・つまり勝ち負けが5分5分でも、資金というのはどんどん減っていくのです。



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posted by アキちゃん at 07:02| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月11日

為替の真実

この本は、中国系アナリストとして、日本、中国、台湾などを飛び回り講演をこなす陳満咲杜さんが書きました。

著者のブログ記事の抜粋という形で書かれています。

サイクル分析やセンチメント分析、RSIのリバーサルなどはとても参考になりました。著者は相場の転換点をとらえるのが得意な印象をうけました。

さまざまな視点で書かれているので、相場への視野を広げるにはいい本だと思います。




書名  :為替の真実
著者  :陳満咲杜
出版社 :青月社
読む目的:為替の真実を知る。
ページ数:209
所要期間:5日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・投資と投機の違いは価値の生産の有無に尽きる。
・重要なのは、歴史的に見ても米政府主導の通貨政策や思惑によって、ドル高やドル安が誘導され、ほとんどが外貨サイドの事情を無視するかたちで相場が形成されていくということです。
・台所でゴキブリが発見されたら、絶対一匹だけではすまない。
・このように相場における過去の重要ポイント(安値および高値)がおのずと将来の値動きに影響を与え、来るべき相場の均衡と調和を作りだしている。
・投機市場における買いポジションと売りポジションのバランスが崩れれば、相場は大きく動くが、皮肉なことに少数派の勝利になるケースが圧倒的に多い。
・シナリオと取引は 別もので、相場より自分のシナリオを優先させるべきではないことも肝に銘じるべきだ。
・天井と底はそのときが過ぎてから初めてわかるものである以上、トレンドに沿ったシナリオのほうが無難。こうしたロジックはつまらないかもしれないが、確率の視点では優位性を持つ。
・テクニカル・アナリシスの原則としては、「ダマシ」ほど「正確なシグナル」となるものはないと見なす。なぜなら、世の中の現象と同じく、「達成するべきものが達成されていなければ、その反対の方向になる確率が逆に高くなる」と考えられるからである。
・RSIのリバーサルとは為替レートなどが新値をとっていないにもかかわらず、対応的なポイントではRSIが新値をとったことです。この場合、かなり高い確率でその後値が戻し、元のトレンドへ復帰します。
・市場のレートは皆さんの予測と思惑で形成される以上、常にファンダメンタルズの内容より早く反映する。
・本格的であればあるほど、相場のトレンドが安易に転換しない習性を持つ。
・皆が「そんなに簡単なのか、そんなに普通なのか」と思えるくらいシンプルなルールでなければ意味がない。
・週足におけるMACDのシグナルは極めてシンプルだが、驚くほど有効である。
・相場は相場なので、生活の感覚を絶対に入れてはいけません。
・金持ちの人はなぜ金持ちになったかというと、現実に対してしっかりリスクを計算して対応しているからです。
posted by アキちゃん at 06:05| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月10日

魔術師に学ぶFXトレード

この本は、相場歴20年を超えるベテラントレーダーで、海外のトレード事情に詳しい、中原駿さんが書きました。

FXの基本的な性質から、海外の著名トレーダーが紹介している手法の検証結果、著者独自の手法の検証結果などが書かれています。

個人的には、ケリーの公式の考え方がわかりやすく書かれていたのがよかったです。DMIを利用したトレード手法にも興味がわきました。

ある程度、海外トレーダーが書かれた本を読まれたから読んだ方が理解が深まる気がします。

経験者向けです。




書名  :魔術師に学ぶFXトレード
著者  :中原駿
出版社 :パンローリング
読む目的:トレードへのヒントを得る。
ページ数:321
所要期間:5日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・この実質的資本流出入の一方通行(実需)が減少した結果、トレンドが出にくい相場になってしまったのです。
・債券価格は短期では政策金利動向、中期では成長力とインフレ期待で変動する。
・現在では東京市場におけるインターバンクのカウンターパーティーのほとんどが外銀である。売買量の90%が外銀相手の取引なのだ。
・通常、オプションプレーヤーは逆バリ方針をとり、原資産の価格が上昇するとIVを売り、原資産の価格が下落するとIVを買おうとする。
・よくトレンドフォロー戦術は「市場分散」がカギとされているが、FX市場のなかだけで分散をかけているうちは、00年以降はほとんど機能していないシステムが出来上がってしまう可能性がある。
・20-10システムは金属市場や株価指数市場でのパフォーマンスもあまりよくない。
・P/Lフィルターとは「一定のトレンドが継続された後は、レンジまたはダマシになる可能性が高い」ため「利益が出た直近のトレードと反対方向に出たシグナルは無視する」というフィルターである。
・2Nものリスクを当初から取るのは、チャネルブレイクアウト直後に相場がブレるリスクから逃れるためであるはずだ。
・2Nストップの場合、トレンドフォローとしては例外的な42.4%もの勝率であるが、1/2Nでは22.9%と平均以下のレベルである。
・トレードの最終目標が「早く期待損益に到達する」ということであれば、ピラミッディングは十分考慮に値するだろう。
・筆者の周りをみても損益比率を改善させているのは、このように数値で表しにくい「確信度」の高さによってリスクを引き上げているトレーダーなのだ。
・結果としてブレイクアウトで最もとらなければならないワイドレンジデイに乗れなくなってしまったのである。
・短期ブレイクアウト売買の収益は「多くの僅少の勝ち負けトレードから構成され、ワイドレンジデイのトレードをつかむことによって決定する」
・「中期以上のトレンドと同方向へのブレイクアウト戦術は中期的に成功する」こと、そして「トレンドと逆方向、ないしはレンジ相場でのブレイクアウト戦術は失敗する」。
・ワイルダーのテクニックは70〜80年代の先物市場に特化したうえでの数値決定である。
・またルーカスらは「ADX15以上かつ上昇」でトレンドフォロー型のシグナルを採用し、「ADX下降」でオシレーター系指標を採用するとしている。
・通常、トレンドフォロー戦術でドテンは有効に機能しにくい。したがって、何らかの形で利食いを先行させるルールを加えているのが普通だ。
・パニックでは相場観を持たないトレーダーが圧倒的に優位になりやすいのだ。
・タートルズは「シンプルだが有効なシステム」に加えて「最も優れた資金管理」で勝利をおさめた。
・勝率の低さをペイオフレシオで補うため、0.5%リスクの試し玉⇒2%リスクの本玉⇒5%リスクの完成玉⇒さらにリスクフリー後の乗せ玉、という完ぺきな構成を持っているのである。
・短期トレーダーが取るべき方策は、勝率は元々高い(高くなければ短期売買は不可能だ)ので「一気に建てる」ことが重要となるわけだ。
・トレンドフォロワーが当初のトレードで2%以上のリスクを取らないのに対し、短期トレーダーは5%程度のリスクを取り、それも「一気に全玉」を建てなければならない。
・ケリーの公式
 トレード枚数=((ペイオフレシオ+1)×勝率−1)÷ペイオフレシオ
※どれだけの資金を1回に賭けたらいいかを計算できる。
※勝率による影響が大きい。
・またビンスは「各市場の相関係数は相場の状況によって大きく変わる」とし、特に「相関はファットテールの状況で機能しない」と指摘していた。
・低いボラティリティの状況では、相関関係が低いのに、高いボラティリティの状況では相関関係が高くなるのだ。
・ブレイクスルーは、ある日突然訪れる傾向がある。
・そしてある日突然、最もミステリアスな形で目の前の霧が晴れていうかのような感覚になります。もっとも難しいと思われていたことが、かなりシンプルなことに思えてくるのです。消し去るプロセスを経ながら、このことを学んでいきます。
・まともなシステムで、まともな資金管理をするかぎり、爆発的な損益拡大など望めないのだ(ただしオプティマルfは除く)。
・トレードに敗北はつきものである。というより、ゲームの一要素と考える方がいい。敗北はすでに織り込まれていると考えるほかない。
・正直いって技法を多く頭に入れ込むよりも、自分が信頼できると感じた技法を数多く実践したほうが、はるかに得るものは大きいと思う。
・それくらい経験値とそれが及ぼす差は大きいのだ。
・本書でもいろいろな技法を紹介しているが、究極はシンプルがよい。それも自分にあったものをなるべく少なく、かつ深く知るのがよいのだ。
・従来「過剰売買」と目されてきた「スキャルピング」や「日計り」が、同じ勝率を持つトレーダー、システムであれば、むしろ多くのトレードを行うことで結果として資産曲線をより早く滑らかにしていくことにつながるのだと認識されたからだ。
・「不完全さを認めること」「売買システムやトレード手法の欠陥、リスクの可能性を探ること」は最大のヒント、向上の機会といってもよい。欠陥があるからこそ次の発展があるのだ。
・結局、長期にわたり利益を上げ続けているシステムというのは、すべてマーケットに現れる常軌を逸した動きを捉えるようにできている。
・市場は記憶を持つ。過去のアノマリーを引きずる。もっといえば、過去のパターンを再現しやすく、なおかつ連続して上昇、あるいは下降した場合、建玉の歪は大きくなるのである。これが市場とサイコロの最大の違いと筆者は考えている。
・ギャンブルにおける最終的な目標は「勝ち逃げ」である。場に居続けることはない。
posted by アキちゃん at 06:07| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月09日

シュワッガーのテクニカル分析

この本は、「マーケットの魔術師」の著者で、商品投資顧問業者でもある、ジャック・D・シュワッガーさんが書きました。

チャートパターンやテクニカル指標を利用したトレード手法、教科書とは異なる実践における問題点や解決方法などが書かれています。

個人的には、三角もちあいの中のフラッグ、が面白そうだと思いました。この本を読んだ後は、パターンを以前よりも注意してみるようになった気がします。

ちょっと難し目なので、ある程度FXを経験されている方におすすめします。




書名  :シュワッガーのテクニカル分析
著者  :ジャック・D・シュワッガー
出版社 :パンローリング
読む目的:トレードに応用する。
ページ数:377
所要期間:7日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・本質的には、上昇トレンドはその前の安値が割れるまで変わらないと考えることができる。
・トレンドが長引くにつれ、何度となくトレンド・ラインが突破される傾向は単純な事実であって、トレンドが伸びるに従ってトレンド・ラインが再確定されると言っているのと同じことである。
・これらの観察から、トレンド・ラインは即時応答的であるというより、事後的に引くともっともらしくなり、また、トレンド・ラインの突破はときにはだましシグナルになるということである。
・私の経験では、支持線と抵抗線の領域を定めるには従来型のトレンド・ラインより内部トレンド・ラインの方が、利益を得るにはずっと役立つ。
・移動平均という用語は、平均の対象となる数があらかじめ定められ、その対象となる相手が連続的に時間とともに移動することから来ている。
・狭いレンジからのブレイクアウトは特に信頼性の高いトレード・シグナルを出す傾向がある。
・ブレイクアウト後、例えば5日間とか数日間価格がこのレンジを超えていれば、トレーディング・レンジのブレイクアウトは将来のトレンドを示すシグナルとして、その信頼性は飛躍的に改善されるはずである。
・支持線と抵抗線は大体の領域と考えるべきで、正確な点では
ありえないからだ。
・強いリバーサル・デイの条件とスパイク・デイの条件の両方を満たす日は、非常にめずらしいために、最も重要なものになる。
・長大線の日は、それ以前のN個の足の平均値幅の2倍を上回る値幅を持った日と定義することができる。
・MACDで、低い確率のトレードを取り除くために買われすぎ、売られすぎのレベルも設定され、これらのゾーンでの交差のみがトレード・シグナルとして使われる。
・それぞれのオシレーターの形成を様々な算出方法で行っているのに、結果が似たようなものになることには注目に値する。
・だましシグナルは、すべてのチャート・シグナルの中で最も信頼のおけるものである。
・マーケットがその基になるトレードの前提を無効にした最初のサインでトレードを中止すれば、損失は比較的少額に抑えられる。
・一般に、ストップ(損切り)を重要な地点に近づけ過ぎることは良いことではない。
・フラッグとペナントは、その揉み合いが発展するにしたがってその形を変えるのである。
・このトレードで実行したように常に変わり続ける相場の動きに断固として反応する能力は、マーケットを予測する技術よりも比べ物にならないくらい重要なものであることを表している。
・一般的には少なくとも何らかの反転のサインが出るまではトレードを続けることが望ましいが、以下の2つの条件を両方とも満たしていれば例外である。
@予想している方向への急激で大きな動きがある。
A主要な支持線への接近、または買い持ちの場合には主要な抵抗線への接近。
 理由としては、これらのトレードは特に不意の戻しに遭う傾向にあり、そのような調整は、たとえトレードが継続したとしても、もっと悪い価格で手仕舞う結果となりやすい。
・移動平均という名前は、時とともにこの平均値が連続して移動して1つのより滑らかな曲線を描くことから付けられている。
・度を越していると思われるだましシグナルの数は、単純移動平均システムの一般的な特徴である。これは一時的で急激な価格の動きによってシグナルが出てしまうことが、市場ではよくあるからである。
・実証研究では多くの市場で鈍感なシステムの方が敏感なシステムよりもうまく働いている。
・強気の市場と弱気の市場は同じ動きをしない。例えば、過去の価格チャートを広い範囲で調査した結果、大天井から価格が崩れるときは大底から価格が上昇するときよりもスピードが速いことが明らかになっている。
・理想的には、15年などの長い期間においてシステムをテストし、そしてその期間全体に対して個別の1年などの短い期間に対してこの結果を評価する。
・トレーダーはシステム運用を開始するのに好ましくない開始日を選んでしまう可能性がある(ドローダウンがいつ始まるか知る手段はない)。
・最適化の目標は最高のパフォーマンスを上げる1つのパラメータ・セットを探すことではなくて、広い範囲にわたって良いパフォーマンスを上げるものを探すことである。
・一般的には、良いシステムは活発にトレードされている先物市場の85%かそれ以上の市場で利益を上げている。
・完全な世界は思考を必要としない。私たちが考えるのは、何か上手くいかないことがあるからである。
・理想的には、十分な分散は逆バリ型、パターン認識、そしてトレンドフォロー型のシステムを組み合わせて始めて達成できるのである。
・しばしば見過ごされてしまうことは、システムそのものよりも、そのときどきの市場の状況がトレーディングの結果に強く反映されるという事実である。
・ほとんどの成功が約束されているシステムでは、損失を計上している期間はそれに続くパフォーマンスをより素晴らしいものにしようとしているのである。
・確信と心持ちは、自己裁量に任されたトレーダーのパフォーマンスに重大な影響を与えるが、システムによる運用には関係ないのである。
・ある市場パターンに興味をもち、それがどのおうに展開されると思ったか、もしくは、そのパターンが最終的にどのように完成されていったか、そのパターンの解釈に偏見がない場合を記録しておきたいときにはいつでも、チャート・パターン帳を付けるべきである。
・用いる取引手法は自分にとって適切なものであり、安心できるものでなければならないのである。
・有利でなければ、規律や運用技術でかろうじてできることと言えば、運用資金を序々に減らしていくことくらいなのである。
・快適なものは、しばしば行ってはいけないもの
・危ないところにさしかかっても騒ぐな。そうしたからといって何の解決にもならないから。
・負けについて悩んだことはありません。そのうち取り戻すことは分かっていますから。
・アマチュアは大きな損失を被ることで破産する。しかし、プロは小さな利益を取ってしまうことで破産する。
・収益そのものではなく、収益機会を最大化するように行動するのが人間の性格だ。
・楽なことではなく、正しいことをせよ。
・「新マーケットの魔術師」でインタビューしたトレーダーたちと話をしていて、トレードは自分がやりたかったことなのだ、と彼らの多くが感じていることを明確に認識することになった。
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2009年09月08日

じっとしていることの重要性

先日、魔術師たちの金言集42か条を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/124361049.html


今日は、≪じっとしていることの重要性≫についてです。


好機を待つだけでなく、忍耐は、仕掛けているポジションを投げ出さずにもち続けるためにも重要です。

機能しているトレードから十分な利益を引き出せないことは、収益を限定してしまう主な要因になります。


タートルズの生みの親である、ビル・エックハートは、

「利益を上げていれば破産できない、というのが一般的によく知られた、そして誤った格言だね。実に多くのトレーダーたちが、これで破産に追いやられている。」

「アマチュアは大きな損失を被ることで破産する。しかし、プロは小さな利益をとってしまうことで破産する。」

と言っています。



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posted by アキちゃん at 06:37| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 魔術師たちの金言集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月07日

忍耐の効能

先日、魔術師たちの金言集42か条を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/124361049.html


今日は、≪忍耐の効能≫についてです。


好機を待つことはトレードで勝つ確率を高めます。
絶えずトレードする必要はありません。


「マーケットの魔術師」の中で、ジム・ロジャーズは、

「そこにカネが溜まるまで、私は単に待ちます。その後、そこまで歩いて行って拾い上げるだけです」

と忍耐について表現しています。

つまり、カネを床から拾い上げるくらいにそのトレードが簡単に思えるようになるまで、ロジャーズは何もしない、ということです。


忍耐に関してもう一つ、以前の負けを取り戻そうとして、トレードに対してむきになってしまうことに特に用心することです。

かたき討ちトレードは、確実に失敗へと導かれることになります。



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posted by アキちゃん at 06:51| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 魔術師たちの金言集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月06日

9月5日FXサークルSurge活動報告/FXセミナー「FXのある生活をより豊かにしてみませんか?  〜お金に振り回されない毎日にするための投資哲学〜」

FXサークルSurgeでは、勝ち組トレーダーの相川彰一さんを講師として、

「FXのある生活をより豊かにしてみませんか?
 〜お金に振り回されない毎日にするための投資哲学〜」


をテーマにセミナーを行いました。

セミナーでは、前半では、お金のEQとして、FX投資がうまくできない5つの恐れ、不安を癒す3つのステップについてワークを交えながら解説がありました。

後半では、お金のIQとして、FX投資で何を勉強すればいいのか、講師が実践しているトレードの解説、のお話しがありました。

ワークやシェアを多く交えながらセミナーをしていただいたので、とても盛り上がり、参加された方からの質問も多かったように思います。


セミナー後、皆さんそれぞれ気づきがあったようで、今後が楽しみです!

サークルに参加された方すべてが望み通りの利益があげられるようになるといいですね☆


では、ここで、参加者の声を紹介します。(公開の了承を得られたもののみ)

Q.今日のセミナーでのあなたの気づきは何ですか?

・いつの時代にも通用する資産運用法はない。(K.Y.さん)

・トレードは買うか売る、待つの3つの行動しかない。(K.Y.さん)

・年に数回だけ取引する。(K.Y.さん)

・投資は楽にしてください。(S.K.さん)

・先生は投資を楽にされていることが印象的でした。(S.K.さん)

・投資をするにあたってテクニックも大事だがそれ以上にメンタル面が重要だということがわかりました。(K.S.さん)

・お金との付き合い方。(NAOさん)

・FXはエントリー機会は多いようで少ない。チャンスは年に何回かしかない。(anshinさん)

・先生は比較的長期のトレードをされているのに対し、自分はデイトレが主体というスタイルの違いはありましたが、次の2つの言葉は自分の心に響きました。(N.S.さん)
1.勝っているトレーダーは金額ではなく、フローで考えている。
2.損切りは海外の旅行保険の掛け金である。100万持っていて、2万円の保険料を払うことで、98万円戻ってくる。

・”根にもった力”(人間性)がFXの世界にも経済の世界にも大きな影響を与えるものだと気づく。(M.Y.さん)

・"わかっていない"事がわかった。わかるための努力が必要。(K.I.さん)



Q.このセミナーを受けて、48時間以内にあなたはどんな行動を起こしますか?

・もう一度ルールを見直す(いつ買?いつ売る?どうやって待つ!)。(K.Y.さん)

・自分は利益をどうするのか(どうしたいのか)よく考えます。(S.K.さん)

・MACDの勉強をします。(K.S.さん)

・お金がすごくあればどーするか?もう一度考えてみる。(NAOさん)

・トレンド見直し。この一カ月でトレンド転換の見方もあるが、メリマンサイクル的には、この考え方に反すると思われるので、よく目をこらしてチャートを見ます。(anshinさん)

・トレードを頑張ります。(N.S.さん)

・FXのリアルを始めたばかりなので、実践に活かしていこうと思う。(M.Y.さん)

・お借りした本を読みます。帰って”ポンド”のチャートを見ます。(K.I.さん)


「今後のサークル活動予定」

・FX座談会・意見情報交換会

10月12日(祝)  「エントリーサイン」
(神戸・三宮)  


詳細、お申し込みはサークルHPからお願いします。
⇒ http://fxsurge.seesaa.net/
posted by アキちゃん at 17:31| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | FXサークル:休止中 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月05日

来週の為替相場展望

アキちゃんです。こんにちは!

先週は、若干円高がすすみましたね。
USDJPYは93円のサポートを割れて、91円台までいきました。
結果的に、91円半ばのサポートに支えられて反発したようです。

週末は米雇用統計がありましたが、
やはり乱高下しましたね〜。

来週ですが、USDJPY、クロス円は、反発するのでは?
と考えています。

先週木曜から新しいサイクルがスタートした可能性を見ています。
7月の安値は割れてないですしね。

来週もFXを楽しみましょう!



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posted by アキちゃん at 07:31| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 2010年以前の為替展望記事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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