2009年10月05日

フルタイムトレーダー完全マニュアル

この本は、CTA(商品投資顧問業者)の資格を持ち、株式、オプション、先物の15年以上のトレーディング経験を持つ、ジョン・F・カーターさんが書きました。

この本では、専業トレーダーになるために必要な、トレード心理や自分の性格診断、10種類以上の具体的手法、オフィスやパソコンの選び方、ビジネスプランの立て方、健康管理の仕方などを学ぶことができます。

600ページ以上ある、分厚い本なので、読み始めるのに気合いがいりますが、翻訳がよく、また、著者のユーモアにあふれた表現が面白いので、ページ数のわりには読みやすいです。

手法に関して、FX市場でも使えそうなのは、スクイーズプレー、ピボットプレー、ボックスプレーの3つかなと思います。チャートで実例を沢山紹介しているので、手法への理解もスムーズにできました。

専業トレーダーを目指す方にオススメします。






書名  :フルタイムトレーダー完全マニュアル 
著者  :ジョン・F・カーター
出版社 :パンローリング
読む目的:専業トレーダーに必要な知識を得、使えそうな手法を検証、実践する。
ページ数:647
所要期間:13日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・1トレードの保有期間から、1トレード当たりのリスク量に至るまで、トレーディングにかかわる意思決定はすべて、それぞれのトレーダーに固有の選考曲線を反映したものだ。
・トレーディングの美点は、だれにでも当てはまるただひとつの方法は存在しない点にある。
・正しいプロセスを適用し、適切なリスク・リワード・パラメータを設定したら、あとは市場に任せるだけだ。正しいのはいつも市場で、間違っているのは分析やセットアップのほうであることを忘れてはならない。
・連敗は必ずやってくる。それが必ずやってくることを知っていることとと、それを切り抜けることができることとはまったく別物だ。
・追証、ストップオーダーの執行、心理的降伏は、トレーダーに成り行き注文を強いる大きな要因だ。こういった状況下では、山のような成り行き注文が短時間のうちに集中的に発注される。
・われわれは一度決心すると、内外のプレッシャーに対してその決定を正当化するような態度をとる。
・感覚に優れたトレーダーは、外界に対する関わり方と、それが自分のトレードにどんな影響を与えるのかが重要であることを悟るまで、成功とは永久に無縁だ。
・近代文明の幕開け以降、世界では同じような出来事が繰り返されてきたが、それはすべて人間の意思決定によるものだった。
・それ以来、次の偉大なるインディケーター探しはやめ、人間の本質によって将来的に繰り返されると思われる市場パターンを探すようになった。
・人生にはプラス思考で、次のトレードにはマイナス思考で臨むのがよい。
・大きな儲けが出る日など1か月にほんの数日しかないことを理解していないトレーダーが多すぎる。その他の日は、水面から顔を出していられさえすれば良い仕事をしたことになるのだ。
・ストップには従えるようになった。しかし、仕掛けに問題がある、ということに気づいたとき、アルコール依存症患者の言う「覚醒の瞬間」に達したことになる。仕掛けに問題があるということは、使っているインディケーターに問題があることは明らかだ。だから、もっと良いインディケーターを見つけにかかる。こうして聖杯探しが始まるのである。
・私のトレードに大きな変化が現れたのは、自分の考えを無視し、一握りの良いセットアップに集中するようになったときだ。
・レーザー光線のように市場のごく一部に焦点を絞り込むことで、トレードすべき時期についてのノウハウが身に付き、理解も深まるのである。
・成功するトレーダーと失敗するトレーダーとの大きな違いのひとつは、自分の性格に合った市場を選べるかどうかである。
・長く危険な旅路を経て、ようやくそこにたどり着くのだ。そして自分に合ったものが見つかったら、けっして後ろは振り返らない。
・手数料とスプレッドはビジネスコストだ。だからパフォーマンスを上げるにはこういったコストの削減は不可欠だ。
・世界で最も優秀なトレーダーはEミニS&Pトレーダーだ。これを認識しておくことは重要だ。
・トレーダーがトレードするのは、自分以外はほかのトレーダーであることを忘れてはならない。
・FX市場は最もテクニカルな市場のひとつとしても知られている。つまり、テクニカル分析が最も効果を発揮する市場ということである。
・私がFX市場でトレードするのは、他市場に比べると良いトレンドが形成されることが多いからだ。いったんトレンドが形成されると、上昇トレンドにしろ下降トレンドにしろ、何週間あるいは何か月も続くことが多い。
・私は「自分が間違っていると単に思うだけで」トレードを早めに手じまいすることはない。
・買いプログラムの発動によって市場が高値を更新しているとき、一時的に売りプログラムが発動したら買いの絶好のチャンス。
・売る人がだれもいない場合、市場を下落させる圧力がないため市場は上昇するしかない。
・市場が動く前に仕掛けるためには、本章で述べてきた市場の内部要因を観察し、最も無難な方法を見つけるための手掛かりを見つけることだ。そして市場が動き始める前に、次の動きを見込んだポジションを建てる。
・長続きさせるためには、トレードで生計を立てることができるような状況を作らなければならない、しかも毎日欠かさずに。
・私のトレードに大きな転機が訪れたのは、自分の裁量を無視し、いくつかの良質なセットアップに集中し始めてからである。
・ギャッププレーでは、私は特に同日に埋まる可能性の高いギャップに注目する。
・ギャッププレーが成功するかどうかのポイントは、その日のギャップ(窓)がいつ埋まるかを予測できるかどうかである。
・表6.2を見ると明らかなように、ギャップはその日に埋まる確率が高い。
・ブレイクアウェーギャップのほとんどが月曜日に発生する。
・最終的に分かったことは、オプションの満期日(毎月第三金曜日)と各月の最初の取引日は、その日のうちにギャップが埋まる確率は55〜60%と低いということだ。
・大きいギャップはブレイクアウェーギャップである可能性が高い。
・市場がR2まで買われるかS2まで売られると、それがその日の最高値や最安値になる可能性が高い。
・私はリトレースメントの集中発生水準をピボット水準同様にデイトレードで使っている。
・仕掛けをするときにインディケーターのみに頼ってピボットを使わなければ、常に市場のサイクルに乗り遅れ、金儲けとは無縁の人になるだろう。
・ピットのトレーダーたちには2分足チャートや5分チャートといった時間枠にたいする概念がない。
・要するに、取引が活発で流動性の高い市場ならどの市場でも構わないということだ。動きの少ない市場にはかかわらない方が無難だ。
・通常、市場はできるだけ多くのトレーダーをダマシにひっかけてから動きだす。
・ケルトナーチャネルとは(高値+安値+終値)÷3の20期間移動平均を元に、その上下に真の値幅の20期間移動平均を1.5倍した値を下限した2本のラインからなる。
・リスクをとることを恐れてはならない。何かを恐れながら生きていては、本当に生きているとは言えない。
・重要なのは、セットアップに集中し、周囲のノイズに惑わされないことである。
・人によって好みが異なるが、問題は選んだものが自分にフィットして、それでうまくいくかどうかである。
・スキャルピングは月々の収入を稼ぐためのトレードで、スイングトレードは財産を築くためのトレードということである。
・私は価格がおよそ25%ボックス内に戻ったら、ボックスが完成したものとみなす。例えば、ボックスの幅が20ティックだとすると、高値と安値へのそれぞれ2回ずつの試しのあと価格が少なくとも5ピップスだけボックス内に戻らなければならない。
・経験から言えば、チャートを見ていてボックスが本当に形成されたかどうか分からないときは、ボックスは形成されていないと見た方がよいということだ。ボックスが本当に形成されていれば、だれが見ても疑いの余地はないからだ。
・1ティックに血迷うな。
・ブレイクアウトで買って、ブレイクダウンで売るのがしっくりくると思う人には、通貨市場はうってつけだ。
・通貨市場はブレイクしたらそのままトレンドが形成されることが多い。
・次のトレードがどうなるかは私たちの思惑とは無関係だ。次に市場が何をしようとしているかなんて、だれにも分からないのだ。
・これで食べていくには、何があってもセットアップに従うという決意が必要だ。
・このタイプのトレードはFX市場取引の醍醐味と言えるだろう。5万ドル口座で100万ドルの利益が得られるのだから。もちろん、口座の全資産である5万ドルを失うリスクと背中合わせであることも忘れてはならない。
・方程式に「人間の判断」を持ち込めば、2つの間違いを犯すことになるからだ。第一に、そのシステムはリラックスしてトレードできるシステムではなくなり、手仕舞い時期を決めるために1日中チャートから目が離せない緊迫したシステムになってしまう。第二に、ほとんどのトレーダーに見られるように、トレードの最中に客観性を失ってしまう。
・フィボナッチ数であれ、ボリンジャーバンドであれ、エリオット波動であれ、そしてマーケットプロファイルであれ、単なるツールにすぎない。トレーディングプランにどのツールを採用し、セットアップをどう設定し、各プレーに対するマネーマネジメントパラメータをどう設定するかは、各トレーダーの自由なのである。
・オープニングベルが鳴る前に、起こり得るシナリオを心の中に思い描くことで、どんな状況に対しても冷静でいられることがわかったのだ。
・市場がアップサイドとダウンサイドのどちらに偏っているのか、つまり買い圧力と売り圧力のどちらが強いのかを測定するためのインディケーターがストキャスティクスとMACDである。
・200期間EMAが目標値の下にある場合は、トレードは見送る。
・スイングプレーの場合、MACDに従って最も抵抗の少ない方向にトレードする。
・次にチェックするのは、今のトレンドの継続日数だ。というのは、トレンドは3日継続すると反転することが多いからだ。
・トレンドが6日から7日続くと、市場はエネルギーを失いそれ以上トレンドを継続できないのが一般的だ。
・トレーダーたちが主要企業の決算報告や経済指標の発表を待っているとすれば、それに対する市場の反応を見るまでは働かないはずだ。
・こういった日は、ピボット水準と極値ティックのフェードプレー(逆バリ)に徹する。
・「幸運は準備ができている人のところにやってくる」。1回のトレードで運よく儲かるのと、市場でコンスタントに儲け続けるのとは話がまったく違うのだ。
・各四半期の終わりにはトレードで得た利益の50%を引き出す。
・新たに入金するのは資金が増えると証明された口座だけだ。利益を引き出すのは、利益を保護するためだ。
・スクイーズプレーは、低ボラティリティ状態と高ボラティリティ状態との間を行き来するという市場の性向を利用したものだ。
・1日に平均で143ドル儲けたいのなら、143ドルを1日のトレードの打ち止めポイントにしてはいけない。
・トレードし損なってもチャンスはいくらでもある。追っかけはナンセンス。
・最も無難な方法でトレードすること。
・8月のトレードはなるべく少なめに、特に、出来高が減少し、ちゃぶつく最後の2週間は、トレードはできるだけ控えること。
・トレードで生計を立てるという新しい人生への扉が開かれるのは、勝ち星を一貫して挙げられるトレーダーだけである。
・そして、未来への道を切り開くためのプランを書くという課題に果敢に挑戦する人だけが、思い通りの成功を手にすることができるのだ。
・セットアップが一貫してうまくいくようになるまでは、小さくトレードすることだ。
・トレードはスリルを求めるためのものではなくビジネスである。
・トレードでは、あなたの口座に起こったことについては反論のしようがない事実である。
・世界をありのまま受け入れようと決心したら、明日からのトレードはうまくいくはずだ。
・市場では次に何が起こるかはだれにも分からないことに、そして1回のトレードでいくら儲けられるかはだれにも分からないことに、トレーダーはいつかは気付く。
・市場の大きな動きは、トレーダーたちが「買いたい気持ちになった」ときに発生するのではなく、さまざまなトレーダーグループが同時に串刺しにされ、ポジションの損切りを余儀なくされるからであることを覚えておくことは重要だ。
・正しいセットアップを、正しい市場で、正しい時間枠で実行しなければならない。
・ここで「正しい」というのは、自分の性格に合っていることを意味する。
・結果がうまくいけば、条件がすべて満たされていたことになる。
・自分が作ったルールを守れず、早すぎたり遅すぎる仕掛けや手仕舞いに対していつも言いわけを探している人は、トレーダーとしては絶対に成功しない。


posted by アキちゃん at 11:34| 兵庫 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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