2010年03月31日

究極のトレーディングガイド 

この本は、トレーディングシステムのテストと評価を行う会社の創業者であるジョン・R・ヒルさんが書きました。

前半部分は、もういいよ、と言いたくなるくらい数えきれない手法と考え方が紹介されています。その殆どに検証結果が記載されているので、とても参考になります。そうだったのか、というのが沢山ありました。

後半部分は、システム開発のポイントや評価手法、マネジメントの方法、著者が考えるベスト10のトレードシステムの紹介がされています。

システム開発を目指している人だけでなく、トレード手法をとにかく沢山知りたい、という人にもお勧めです。





書名  :究極のトレーディングガイド 
著者  :ジョン・R・ヒル、ジョージ・プルート、ランディ・ヒル
出版社 :パンローリング
読む目的:システム開発スキルを高める。
ページ数:400
所要期間:1ヶ月半

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・投機の世界で競うべきは、バーチャルな世界における論理的帰結をリアリティの世界で継続して再現するオペレーションの正確さと堅牢性なのである。
・われわれの経験によれば、一度にひとつのアイデアだけに集中するときに最もよい結果が得られた。
・トレードには仕掛けと手仕舞い/仕切り、それに仕掛けが間違っていたときにストップロスという3つの行為しかない。
・今や300億ドルに成長した商品ファンドの約80%の資金はシステマチックなトレード手法で運用されているではないか。
・一度おカネを儲けられたところでは何回でも儲けるチャンスがあること。
・システマチックなメカニカル・システムでも長期的なトレードで利益を上げることは可能である。
・実際、市場のプレーヤーが売り/買いの決断を下す十分な証拠を入手するまでには、すでに勝負は終わっているのである。
・優れた投機的判断を適切に行動に移さなければ、それは衝動的な行動と同じく、この世界で成功を収めることはできない。
・一般に指標というものは遅行的であるため、仕掛けと手仕舞いが遅すぎて失敗するのである。チャート・パターンを分析することにより、今市場で働いている力を読み取ることが大切である。
・知識と成功するトレードの間には大きな隔たりがある。
・新高値に向けた試みが3回ほど失敗すると上昇局面終了の前兆となるが、それに先立って上昇の期間が短くなるという現象がみられる。
・その答えはトレーダーであるあなたが後解釈ではなく、今の相場の各局面とパターンをよく見て、それを理解するということである。
・3波調整よりも大きい調整の確率はわずか18%であることから、確率的にみて、3波調整のあと再び上昇/下降に向かうころを買う/売るのが有利である。
・基本的なことは買いと売り、支配的な力またはトレンドについてよく考えるということである。
・あるピボットポイントからもうひとつのピボットポイントまでの値動きをスイングと呼ぶ。
・ここから分かることは、高値引けよりも安値引けの翌日に買った方が有利であるということである。例外は相場がもちあい放れしたときである。
・インサイド・デイが2日続いたあと、3日目の値幅が2日目のレンジより大きく、特に終値がそのレンジからはみ出したときは、その後の小幅な動きの方向を示している。
・ダブルボトムでの2番目のリバーサル・デイは、ひとつだけのリバーサル・デイよりもかなり強力なシグナルとなる。
・上方/下方のいずれに向かうときでも強い日のあとには必ず押し/戻りがある
・長大線は、それがバイイング・クライマックスの最終局面で出現すれば弱気のシグナルとなるが、あるフォーメーションを突き破るような形で出現するとそれは強気のシグナルである。
・売りが買いを上回る最初の兆候が見えたら買いポジションを手仕舞う
・予測は成功する投機のカギとなる。このため、トレーダーは重要な支持/抵抗圏で先の動きが終了することを予測しなければならない。
・底に向かって3回下げたあとに小戻す動きは、売られ過ぎの状況を示しており、その後に急反発する可能性が高い。
・トレードの基本は仕掛け、ストップ、そして手仕舞いの3つである。
・価格が目標値に達しなかったばかりに、それまでの利益を失うようなことは断じて避けるべきである。
・上昇トレンドの相場では、陰線のノンオーバーラッピング・バーが出ることはほとんどない。
・さまざまな時間枠のチャートを使って支持/抵抗圏を予測し、それらが一致すればそれに従って売買し、それらが一致しなければトレードをしなければよい。こうすれば、ひとつの時間枠で価格の動きを予測するよりはるかに勝率が向上するだろう。
・ある時間枠に表れた支持/抵抗圏がさらに長い時間枠の支持/抵抗圏の位置と一致すればそれはかなり確かなものとなり、極めて強力なトレード手法として利用できる。
・大きく異なる時間枠のチャートからは有益な情報が得られるし、それらのチャートが表す支持/抵抗圏の類似性のほうが信頼度は高い。
・どの時間枠を使うべきかについては、「5倍の法則が役立つだろう」
・皮肉なことに、トレーディングシステムのパフォーマンスが向上する直前にトレードをやめてしまうトレーダーが少なくない。
・有効なシステムがそのユーザーに与えるただひとつのものは、わずかなテクニカル上のエッジ(優位性)にすぎない。しかし、このエッジをうまく使えば、そのユーザーは長期的におカネを稼ぐことができる。
・この種のシステムの開発者は、システムのパフォーマンスを維持するには、過去の歴史が将来もほぼ変わらず繰り返さなければならないということを十分承知の上でシステムを開発しているのである。
・システムの実際の利益はシミュレーションによる利益の半分、最大ドローダウンはその2倍と考えた方がよい。
・MACDの目的は移動平均線に伴う売買シグナルの遅れを是正すること
・なぜダマシが発生するのかといえば、それは価格の変動がランダムだからである。
・モメンタムをベースとした各種指標いは強い類似性が見られるため、さまざまな指標を同時に使っても、単に冗長になるだけである。
・われわれは、世界的な大手銀行やCTAなどが数百万ドルを投じてそれらの新手法について調査したが、結局は移動平均による従来のトレード手法より優れた成績を出すことはできなかったという事実を知っている。
・20日間というのは、現在の市場の心理を反映する期間として一般的な基準になっている
・システムトレーディングにおいては、きつめのプロテクティブ・ストップがときに裏目に出ることもある
・一定の評価益が出たら仕掛け値近辺に損益トントンとなる何らかのトレイリング・ストップを置く。短期のトレードにおいて、この種のストップは、もっと大きな利益を確定しようとする手法よりは有効である。
・過去10日間の始値と終値の平均レンジ÷同期間の平均レンジが0.5以上
・もし過去4日間の終値のレンジが真のレンジの30日間平均よりも小さい時は買い/売りのシグナルは出ない。この状態は相場がもちあい圏にあることを示しており、遅かれ早かれ相場はこの局面を脱して上昇または下降のいずれかの動きに移るはずである。
・最も堅牢なパラメータの組みあわせは、高い平らな高原を表すエリアである。
・このように、当初はベストだったパラメータの組み合わせでも時間の経過とともに次第に最適ではなくなってくる。
・検証結果をふまえると、チャネルの長さはボラティリティの高いときは大きく、逆にボラティリティが低いときには小さくすべきであることがわかった。
・勝ちトレード月の比率
・ひとつの手法で各市場の投資対象をトレードしてもリスクの分散化は図れるが、さまざまな手法で多様な市場に投資すれば、その効果はさらに大きくなる。
・「夢のトレーディングシステム」などは存在しない、優れたトレーディングシステムから得られるのはトレード上の単なるエッジ(優位性)である。
・一度おカネを儲けられたところでは、何回でも儲けるチャンスがあること
posted by アキちゃん at 22:56| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月29日

来週の為替相場展望

アキちゃんです。こんにちは!

先週はドル円が急上昇しましたね。
ユーロ売りも一旦流れが止まったようです。

ドル円は、長期のレジスタンスを超えてきたので、
トレンドが転換した可能性があります。

来週は、ドル円やクロス円は上値を試すと思います。
ユーロドルは微妙な感じです。

来週もFXを楽しみましょう!



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posted by アキちゃん at 00:04| 兵庫 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 2010年以前の為替展望記事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月06日

来週の為替相場展望

アキちゃんです。こんにちは!

先週は週末に強い陽線がでましたね。
米雇用統計の結果が予想よりよかったようです。

来週ですが、週末からの勢いで円安試しそうですが、
上値は限定的だと考えています。
USDJPYで91円半ば、GBPJPYで139円付近にレジスタンスがあります。

来週もFXを楽しみましょう!



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posted by アキちゃん at 11:36| 兵庫 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 2010年以前の為替展望記事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月01日

FXママの子育てしながら月収100万円(秘)テク

この本は、人気FXママブロガーのmayuhimeさんが書きました。

この本では、FX初心者向けの解説と、mayuhimeさんのトレードに対する考え方が書いてあります。

感覚的にわかりやすい表現が多いので、トレードの考え方がイメージしやすかったです。

初心者の方にも経験者の方にもおすすめです。





書名  :FXママの子育てしながら月収100万円(秘)テク
著者  :mayuhime
出版社 :扶桑社
読む目的:ヒントを得る。
ページ数:238
所要期間:2日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・お金がなくなったという事実は、私の手法が間違っていたということの証明でもあります。
・”自分の中に違和感なくスーッと入ってくる”という自分自身の感覚を重視してください。
・勝てるトレーダーは、それぞれ異なる手法(勝ちパターン)を持っていて、同じ場面でも「売り」というトレーダーもいれば、「買い」というトレーダーも。でも、みんなそれぞれが勝てるトレーダーなのです。
・システムのサインは、確率的に優位に立つために参考にすべきものの一つである
・一日20時間くらいパソコンの前に座っていたこともあります。でも、それだけ努力した見返りも大きいのです。
・勝てるトレーダーの話しは素直に聞くこと。
・素直になりましょう。それが近道です。わざわざ遠回りする必要はありません。
・NY市場だけになる深夜2時以降です。この時間帯は、テクニカルに沿った動きをしやすい時間帯だし、値動きもそんなに荒くないので、じっくり落ち着いてトレードできるでしょう。
・初心者にはサポートやレジスタンスの強弱がわからないので、すべての抵抗線の手前で利確して、薄利でも確実に利益を積み上げていく。それを繰り返して、サポートやレジスタンスの強弱がわかってきたら、それほど強い抵抗線でなければトレンド発生中なら超えていくだろうと考えて、その先にあるより強い抵抗線の手前にリミットを入れるようにするのです。
・ボラの平均値いっぱいまでローソク足が動くと、その日はもう上昇や下降は終わりで、少し戻してからしばらく横ばいになって、また次の日に動き出すというパターンがよく見られます。
・長時間破られていなかった(何度も跳ね返されていた)レジスタンスやサポートをブレイクした時も、大きく動く可能性があるのでデイトレをします。
・トレンドラインを割って、割った方向に順調に動いていかない時は、トレンドラインを割った付近にサポート&レジスタンスがあり、そこで一度跳ね返されることが多々あります。
・あとからできあがったものばかりを見ていたら、値動きの感覚的情報を得られないため、いつまでたっても動いているチャートの方向性を判断できるようにはならないでしょう。
・ローソク足が抑えられている、何度も跳ね返されているラインを見つけることが、チャートのパターンを見つけるということなのです。
・75SMAより上では買い、下では売りといっても、あまりに離れ過ぎている時は「買い」や「売り」ではなく、「戻ってくるまで様子見」が適当な判断です。
・「どの足でと決めるのではなく、ローソク足が跳ね返っているパターンがチャートに表れている時間足を見る」
・チャートを見ていると、グーンと一気に動くことがあるので、慌ててしまいがちですが、5分、10分、15分ぐらい待っていれば、だいたいはボリン・ミドルまで戻ってきます。
・チャートは一気に伸びても、いつかボリン・ミドルや75SMAまで戻ってきますから、焦らずにじっくり戻りを待ってからエントリーしましょう。
・ポンド円の5分足と75SMAの組み合わせなら、乖離率はだいたいプラスマイナス5%以内に収まっていることが多いです。
・重要なポイントさえ最初に把握しておけば、チャートとにらめっこせんでも、そのポイントに近付いた時だけパソコンの前に座ればOK
・節目になりそうなポイントがわかっとれば、そこに指値や逆指値注文を入れて、さらにストップとリミットまで入れられる
・遠くからチャートを見とると、近くで凝視しとる時より、全体の流れを把握しやすい
・相場が大きく動くのはだいたい一日2回ぐらい。
・この線が今の相場では効いている。
・ポイントの少し手前でエントリーした方が確実にエントリーできるから、そうしただけです。
・少しの利益でいいから、リスクの低そうなところを狙う。
・結果が出た後のチャートを見るだけでは、なかなかチャートを読む力、シナリオを書く力はつきません。
・この段階で、より安全にとれる可能性が高いところはどこか?
・この2点にラインを引きました。そして、「このラインのなかでトレードしよう。それが一番安全!」と考えました。
・トレードは、利益の最大化ではなく、確実に利益を積み上げることが第一の目的。ならば、リスクの低いトレードをすることが必須なんです。
・一日のボラ平均をすでに超えているということは、さらなる下落の可能性は少ない。
・トータルで負けていて、着実に利益を積み重ねられないようならば、「利益の最大化」ではなく「低リスク=安全第一」を重視するように、考え方を変えてみてください。
・単発的な大きな利益はないのかもしれませんが、長期的に安定して小さい利益をコツコツと積み上げていくタイプの方が、利益を出されているようです。
posted by アキちゃん at 02:07| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(1) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする