2009年05月04日

金利変動リスク

先日、FXのリスクは5つある、というお話しをしました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/118151876.html


今日はその中の一つ、金利変動リスクについてお話します。

金利変動リスクとは、スワップ金利の増減により、想定した利回りがえられなかったり、貰える予定のスワップが、支払になってしまうリスクです。


FXでは、2つの国の政策金利の金利差により、スワップ金利を貰ったり、支払ったりします。

通常、政策金利の差が大きい通貨ペアで、政策金利の大きい方の通貨を買うと、スワップ金利をもらうことができます。

ランド円=8.50%(南アフリカ)-0.10%(日本)=8.40%(金利差)

※2009年5月4日時点。

このケースでは、ランドを買うと、年利8.40%相当のスワップ金利が貰え、ランドを売って円を買うと、年利8.40%相当のスワップ金利を支払います。


金利変動リスクは、主に、各国の政策金利が変動することにより起こります。

対処方法としては、経済情勢、過去の政策金利の推移などから政策金利の先行きを読む方法があります。





posted by アキちゃん at 06:50| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | FXを始める前に | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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