2009年09月15日

FXメタトレーダー入門

この本は、大学教授をしながらFXトレーディングの研究をおこなう豊嶋久道さんが書きました。

メタトレーダーとは、検証や自動売買ができる高機能のチャートソフトのことです。

その魅力として、著者が以下を挙げています。

@無料である。
A日本語版(一部)がある。
Bリアルタイムのレートを表示できる。
C高機能なチャートソフト。
D独自のテクニカル指標をブログラムできる。
E発注機能がついている。
Fデモ口座で経験を積める。
G売買ルールをプログラムできる。
H売買システムの検証ができる。
I自動売買を実行できる。

この本では、メタトレーダーでなにができるか、インストールの方法から、チャートソフトとしての使用方法、独自指標のプログラム方法、売買システムのプログラム方法、検証の方法、自動売買の方法を学ぶことができます。

前半は比較的やさしいのですが、後半からプログラム言語が連発されるので、拒否反応を示されるかたがいるかもしれません。

この本を読めば、メタトレーダーの基本的な機能はつかえるようになると思います。さらに自分独自の指標やシステムをプログラムしたい場合は、この本をベースに、ネットなので調査していけばできそうです。

メタトレーダーでのプログラミングに興味のある方にオススメです。





書名  :FXメタトレーダー入門 
著者  :豊嶋久道
出版社 :パンローリング
読む目的:メタトレーダーで検証できるようになる。
ページ数:366
所要期間:4日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・メタトレーダーで表示される現在時刻は、ニューヨーク時間でも日本時間でもなく、データサーバー上の時間となっています。メタトレーダーでは、データサーバーの0時から24時までを1日とするので、FXでの一般的な1日とずれている場合があります。
・ここで表示される出来高(Volume)ですが、FXトレードは株式のように決まった取引所でするわけではないので、実際の出来高は正確には分かりません。メタトレーダーで「出来高」と呼んでいるのは、実際の出来高ではなく、レートの変化、いわゆる「ティックの回数」なので、注意してください。
・要は、小数点のつかない整数値で数えられるもひは「int」、価格や指標など少数のつくものは「double」を使えばよい、と覚えておいてください。
・必ず「=」の記号を挟んで、右辺の計算結果を左辺の変数に代入するという書き方をします。
・演算子には「*」「/」を先に評価して「+」「-」はそのあとに評価するという優先順位があります。
・「start()関数」を終了するときには「return(0)」と書く決まりである、と覚えておけばよいでしょう。
・関数の内部で宣言されている変数は、その関数の中だけで有効となります。
・「Buf」とは「Buffer(バッファ)」の略で、メタトレーダーのプログラム中では、表示させたい指標の値を格納しておく場所として使っています。
・「Volume(0)<=1」というのは前のバーが完成した直後のタイミングを表すわけです。
・実際のところ、システムが将来利益を出すかは、やってみなくては分かりません。しかし、少なくとも過去のデーターに対してシステムがどのようなトレードをして、どのような場面で利益を出して、どのような場面で損失を出したのかをテストすることは可能です。
・これはバーの完成時だけなく、バーの途中でシグナルを出すようなエキスパートプログラムにも対応できるようにするためのは設定です。
・期間を指定するだけでその期間のデータは自動的に取得されません。過去のデータは、チャート上でマウスやカーソルで過去の方向へスクロールを繰り返すことで取得されます。
・ストラテジーテスターではチャートの最後にポジションを強制的に決済するようになっています。ですから場合によってはシグナルが出ないところでポジションを閉じ、その結果、大きな損失となる場合もあります。
・純利益は期間やトレード数でも大きく変化するので、利益と損失の比をとったプロフィットファクターの方が期間、トレード数によらない評価ができます。
・証拠金取引でレバレッジを利かせる場合には最低限、証拠金+最大ドローダウンの資金を用意しなければなりません。ただし、最大ドローダウンは将来更新する可能性があります。したがって実際には、さらに余裕をみておくべきです。
・パラメーターの最適化は、相場の本質的な性質を利用したものではなく、たまたま過去に現れた一連の価格の変動を利用しているだけなのです。
・システムのパラメーターをわずかに変えるだけで、結果が大幅に変わるのはカーブフィッティングされやすいシステムです。
・システムの評価として十分なトレード数は、一般に50回以上といわれています。しkし、これはシステムの特性にも依存するものです。資産曲線の変動が激しいシステムでは、もっと多い方がいいといえます。
・勝率は、それほど重要ではありません。ただしあまりに低すぎると、少数の勝ちトレードの利益に大きく影響されることになるため、あまり好ましくありません。
・最適化の目的は、利益が最大になるパラメーターを求めることではないということです。
・最適化で注目すべきは、「パラメーターの変化に対して結果がどれだけ変化したか」です。
・「Lots」という変数を関数の内部変数として宣言して、利用可能証拠金に合わせて売買ロット数を計算します。
・同じシステムでも、ストップロスやポジションサイジングを変えることで結果が全く違ってきます。このあたりが、システムトレードの面白さでもあり、難しさでもあるのだと思います。
・FXの場合、業者によって得てして最高値・最安値の価格が異なります。そのためダマシを防ぐという意味で、終値ベースでの最高値、最安値としてあるわけです。
・実際のシステムでは、安全性を考慮して様々な場合を想定しないといけないので、複雑なプログラムになってしまいます。
・実際にはデイトレードのように、1日に何度も売買を自動的にすることが自動売買の醍醐味かと思います。しかし、そのようなシステムでは、注文が約定するまでの時間や、スリッページ、サーバーや回線の接続状態の頻繁なチェックなど、業者やPCの環境に大きく依存する問題があり、システムの検証も信頼度の低いものになってしまいます。
・システムトレードとは、単にプログラムを作れればよいという話ではありません。実際の運用に耐えられるシステムにするには、バックテストやフォワードテストなどを繰り返し、システムを長期間にわたり正確に評価したうえで、実際に運用するときのリスクを認識するなど、非常に奥深い理論や経験が必要となります。
posted by アキちゃん at 06:01| 兵庫 ☁| Comment(2) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
さすがに夫婦で幸せに成功されただけあって、読書の量も質も半端ないですね。

とても参考になりました。

私ももっと勉強しなくちゃな、と思いました。
Posted by たいち(スプレッド@最小倶楽部) at 2009年09月18日 13:37
たいちさん

お褒めいただきありがとうございます!

最近修行がたりないな〜と感じています。

まだまだこれからです。
Posted by アキちゃん at 2009年09月18日 22:32
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