トレード戦略についての記載はないですが、
システムを開発のステップや気をつける点、
オーバーフィッティングにならずに最適化する方法などが書かれています。
トレードシステムを開発すると、何をどう評価していったら
いいか迷いますが、その基準が明確に書かれているので、
かなり参考になりました。
システムトレーダー、EA開発者の方は必読です。
書名 ：トレーディングシステムの開発と検証と最適化
著者 ：ロバート・パルド
出版社 ：パンローリング
読む目的：システム開発スキルを高める
ページ数：267<
所要期間：10日
『心に響いた言葉／文面は本文より引用・編集』
・堅牢な戦略と言えるためには、1000のテストから上位50を除外した残りのテスト結果のなかにも利益を出したテストが含まれなければならない。
・最も堅牢で安定したモデルを見つけるには、最悪な事態に備えたうえで最良の結果を期待するのがベスト。
・悲観的に調整し、かつベストなパフォーマンスを差し引いたうえでもなお最良のリターンを示すモデルこそが、リアルでも堅牢性を発揮する可能性は高い。
・PROM。
・堅牢なシステムこそがリアルで勝てるシステムであり、堅牢でないシステムからは損失しか生まれないのである。
・トレードの勝ち負けの一様分布。
・利益の一様分布。
・許容範囲内のリスク。
・統計学的有効性。
・正味利益だけを見たのでは、利益が一様に分布するという条件が満たされているかどうかはわからない。
・最適化とは、最も効果的に利用できるようにすることを意味する。
・オーバーフィッティングとは、過多のルールと変数を用いること、あるいはデータを操作すること。
・リアルトレードを始める前の準備として重要なことは、ヒストリカルテストの結果に基づいて現実的なパフォーマンス予測を立てておくということである。
・システムストップロスは、最大DDの三倍。
・単独銘柄で最適化したものを、パラメータごとに合計して評価する。
FXの教科書になるような本を探していたところこちらのサイトに出会いました。
なんと77記事も！詳細に紹介されててじっくり読ませていただきたいと思い、ブックマークさせていただきました。新しい紹介は無いようなのですが、またおすすめ本などありましたら是非記事にしていただけたら嬉しいです。またお邪魔させてください。