2010年08月20日

トレーディングシステムの開発と検証と最適化

この本は、トレーディングシステム開発ソフトの開発者で、自らも運用で成功したロバート・パルドさんが書きました。

トレード戦略についての記載はないですが、
システムを開発のステップや気をつける点、
オーバーフィッティングにならずに最適化する方法などが書かれています。

トレードシステムを開発すると、何をどう評価していったら
いいか迷いますが、その基準が明確に書かれているので、
かなり参考になりました。

システムトレーダー、EA開発者の方は必読です。



書名  :トレーディングシステムの開発と検証と最適化
著者  :ロバート・パルド
出版社 :パンローリング
読む目的:システム開発スキルを高める
ページ数:267<
所要期間:10日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・堅牢な戦略と言えるためには、1000のテストから上位50を除外した残りのテスト結果のなかにも利益を出したテストが含まれなければならない。
・最も堅牢で安定したモデルを見つけるには、最悪な事態に備えたうえで最良の結果を期待するのがベスト。
・悲観的に調整し、かつベストなパフォーマンスを差し引いたうえでもなお最良のリターンを示すモデルこそが、リアルでも堅牢性を発揮する可能性は高い。
・PROM。
・堅牢なシステムこそがリアルで勝てるシステムであり、堅牢でないシステムからは損失しか生まれないのである。
・トレードの勝ち負けの一様分布。
・利益の一様分布。
・許容範囲内のリスク。
・統計学的有効性。
・正味利益だけを見たのでは、利益が一様に分布するという条件が満たされているかどうかはわからない。
・最適化とは、最も効果的に利用できるようにすることを意味する。
・オーバーフィッティングとは、過多のルールと変数を用いること、あるいはデータを操作すること。
・リアルトレードを始める前の準備として重要なことは、ヒストリカルテストの結果に基づいて現実的なパフォーマンス予測を立てておくということである。
・システムストップロスは、最大DDの三倍。
・単独銘柄で最適化したものを、パラメータごとに合計して評価する。

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2010年07月22日

デイリートレード入門

この本は、投資リサーチニュースレターの編集長であるジョン・D・マークマンさんが書きました。

デイリートレードとは、一日単位で銘柄選択をして、長期的に上昇していく銘柄を見つけるトレードのことだそうです。

・市場の方向性を判断する。
・セクターのレラティブストレングスを調べる。
・決算前後の動きやIPOなどからチャンスを見つける。
・著者発行の「ストックスカウターのリスト」の利用方法の紹介。
・イベントや技術革新からの長期的有望銘柄を探す。

といったことが書かれています。

米国の株式市場についてですが、ファンダメンタル的アプローチで有望な銘柄を探す作業でほとんどきまるような印象を受けました。

テクニカルなことは殆ど書かれてないので、ファンダメンタル的な株の銘柄選択の方法を学びたい方にはいいかもしれません。



書名  :デイリートレード入門
著者  :ジョン・D・マークマン
出版社 :パンローリング
読む目的:トレードスキルを高める
ページ数:299
所要期間:8日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・誰かに押し目で買うべきだと言われたら、それはブルフラッグを形成している銘柄の買いを意味している。
・月足の10MAでトレンド方向を判断する。うまくいくマーケットには、必ずと言っていいほど確固たるファンダメンタルズ的理由があり、その上に重なったセンチメントの層が興奮と欲望のさざなみを追加する。



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2010年07月14日

マンガ サヤ取り入門の入門

この本は、株、商品先物でのサヤ取りを始めよう!という方向けの入門書です。

サヤ取り自体とっつきにくいですが、
マンガなのでわかりやすい感じです。

サヤって何?
スプレッド?
アービトラージ?
限月?

といった事項を学びたい方にお勧めです。



書名  :マンガ サヤ取り入門の入門
監修  :羽根 英樹
作画  :高橋 達央
出版社 :パンローリング
読む目的:サヤとりの基礎を学ぶ
ページ数:135
所要期間:1日



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2010年07月13日

マンガ 相場の神様本間宗久翁秘録

この本は、酒田罫線法の考案者と言われている本間宗久さんの相場の秘伝について書かれたマンガです。

秘伝が157章あり、文章1ページ、マンガ1ページの構成になっています。

秘伝は江戸時代の米相場についてのもので、季節の特徴などは参考にならないですが、
相場の心理面、心構えなどについては参考になるところもあります。

相場は人間の心理の集合である、とでてきますが、現代にも通じる話だなと思いました。

日本は、『三位伝』という3つに集約されるそうです。

一.機を待つに即ち「仁」   チャンスが来るまで努力して待つ
一.機に乗ずるに即ち「勇」  チャンスが来たら勇敢に乗る
一.気を転ずるに即ち「智」  次につなげていくために切り替える



書名  :マンガ 相場の神様本間宗久翁秘録
著者  :森生文乃
出版社 :パンローリング
読む目的:本間宗久のマインドを学ぶ
ページ数:225
所要期間:2日



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2010年07月12日

マンガ ジム・ロジャーズ

この本は、大投資家のジム・ロジャーズについて描かれた漫画です。

2000年前後の車での世界一周旅行で、各国を旅しながら、
その国への投資についてのジム・ロジャーズの観点を学ぶことができます。

実際の国を見てみないとわからいところがあるんだな〜というのが少しわかりました。

マンガなので読みやすいですが、ヒントになるところはありました。



書名  :マンガ ジム・ロジャーズ
著者  :森生文乃
出版社 :パンローリング
読む目的:ジムロジャーズのマインドを学ぶ
ページ数:173
所要期間:1日



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2010年07月06日

欲望と幻想の市場

この本は、伝説の相場師「ジェシー・リバモア」を描いた小説です。

リバモアは100万ドル以上を4回稼ぎ、4回破産するという激しい相場人生を送った方です。
彼の少年時代からの相場での成功や失敗を実話をもとにして描かれています。

・銘柄だけでなく、相場全体の動きをみる。
・売買しすぎて、自分が得意でない相場でも勝負して失敗した。

などの金言がいたるところにかかれています。

マーケットの魔術師にでてくるトレーダーたちも、この本をお勧めされている方が多いです。

約90年前に書かれた本ですが、現代にも通じますね。





書名  :欲望と幻想の市場
著者  :エドウィン・ルフェーブル
出版社 :東洋経済新報社
読む目的:リバモアのマインドを学ぶ
ページ数:341
所要期間:3日



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2010年07月02日

システムデイトレード

この本は、売買アプリケーションの開発会社社長のマレー・ルジェーロさんが書きました。ラリーウィリアムズの元でシステム開発を担当していたこともあるそうです。

この本は本というよりも、セミナーですね。
付属のDVDセミナーで話している内容を翻訳して、レジュメのような感じになっています。いきなり本読んでもよくわかりませんが、DVD見てから本読むとなんとなくわかります。

内容は、オープニングレンジブレイクアウト手法の解説です。 ラリーウィリアムズやシェルダンナイトが使用していたルールの有効性を確認し、検証結果が紹介されています。


書名  :システムデイトレード
著者  :マレー・ルジェーロ
出版社 :パンローリング
読む目的:オープニングレンジブレイクアウトについて学ぶ
ページ数:108
所要期間:2日

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2010年07月01日

罫線売買航海術

この本は、デイトレードの著者であるオリバー・ペレスさんが書きました。

名著『デイトレード』の続編ということです。
前作はメンタル、心構えについての本ですが、本著は、 実際のトレード場面をチャートを見ながら手法をいくつか解説しています。

リバーサルタイムの考え方や、5分足と15分足の200MAの使い方など参考になるところがありました。

トレード手法の幅を広げたい方にお勧めです。



書名  :罫線売買航海術
著者  :オリバー・ペレス、ポール・ラング
出版社 :パンローリング
読む目的:トレードスキルを高める
ページ数:224
所要期間:15日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・リバーサルタイムで仕掛ける。
・支持線や抵抗線はゴムバンドのようなものである。



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2010年05月18日

バフェットからの手紙

この本は、米著名投資家のウォーレン・バフェットさんが
株主宛てに書いた手紙をまとめたものです。

バフェットさんの著書はないので、唯一、
本人の言葉で書かれた本とのことです。

会計上の話などややむずかしめですが、
バフェットさんの企業や経営者に対する考え方など
書かれてて参考になります。



書名  :バフェットからの手紙
著者  :ローレンス・A・カニンガム
出版社 :パンローリング
読む目的:刺激をうける。
ページ数:378
所要期間:3日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・投資家たちも、複雑な方程式や過去データに頼ることなく、正確ではなくとも役立てるレベルで投資対象が個々に抱えるリスクを『見る』ことができるのです。
・良い打者になるための私が考える条件とは、ヒットになりそうな良い球を打つことだ。これが第一条件。私のストライクゾーンから外れている球も打たなければならないとしたら、三割四分四厘も打てるはずがない。せいぜい二割五分どまりかもしれない。



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2010年04月20日

低リスクでカンタンなFXトレード演習帳

この本は、個人投資家で人気投資セミナー講師の松下誠さんが書きました。

トレードの作業手順、トレードルールの作り方、相場の真理を利用したトレード手法などが書かれています。

初心者の方にも作業レベルで書かれてるので理解しやすく、経験者の方にもヒントになる記述は各所にみられます。

また、使えそうな具体的なルールがいくつか記載されています。

初心者にも経験者の方にもお勧めです。






書名  :低リスクでカンタンなFXトレード演習帳
著者  :松下誠
出版社 :ダイヤモンド社
読む目的:トレードのヒントを得る。
ページ数:161
所要期間:3日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・必要なことは既にわかっています。市場を知ること、ルールを作ること、マネジメントをすることですね。
・チャート上にトレードポイントを確認する。
・利益をあげるためには「指標を知ること」ではなく「指標の使い方を知ること」が必要なのです。
・RSIとは、アップトレンドの値幅の性質を数値化したもの
・環境としては、パニックがすでに始まっている、もしくは今後パニックが起こりそうだというものを認識する必要があります。
・ここまで価格が伸びたらそれは極端なパニックだと考えられる、常識的にはあり得ないような価格にあらかじめ逆方向の指値の注文を入れておく方法です。
・「儲けたいから」投資を始める。
・5分足や1時間足、日足のサイクル等も存在し、投資家独自のスタイルに合わせて利用することができるのです。
・サイクルを知ると、特に「定期的にトレンドの転換が起こる」という本末転倒な思いを抱くことがあります。
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2010年04月17日

マーケットの魔術師 システムトレーダー編

この本は、約20年にわたってメカニカルシステムの開発をしている、アート・コリンズさんが書きました。

マーケットの魔術師と同じく、トレードの世界での成功者たちへのインタビュー集ですが、マーケット魔術師と異なるのは、対象がすべてシステムトレーダーだという点です。ラリー・ウィリアムズも入っています。

インタビューの中で、システムのロジックのポイント、ドローダウンの見積もり方や、必要サンプル数など、システム開発に必要なヒントがちりばめられています。

読むたびにヒントが得られる本ですね。



≪前回読んだときの記事≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120930581.html




書名  :マーケットの魔術師 システムトレーダー編 
著者  :アート・コリンズ
出版社 :パンローリング
読む目的:システム運用のヒントを得る。
ページ数:290
所要期間:7日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・きちんと動くと自分が知っているもの−安心して使えるもの−を見つけるべきだ、ということなのです。それができれば十分です。
・最近の価格変動とのつながりが一番大事だが、それでも、ある傾向の持続期間をできるだけさかのぼって確認したい
・日中のデータには、一日を超えるデータにはない現象が見られます。例えば日足や週足のチャートでは、バーが5本連続して上昇することはまずありません。ところが、日中足の場合にはごくありふれた現象なんです。
・三種類の移動平均線には絶対に逆らわないというルールを適用したときに、私は(トレードによってずっと利益を上げ続けることが)できると考え始めるようになったのです。
・長期的に変動が続く可能性が十分にあって、それに確信がもてたら、その方向にそって短期的なトレードをすることを考えます。
・ドローダウンが仮想的な検証の示す値の倍になったら、何か間違いを犯したのではないかと心配し始めます。
・前の日のことを繰り返してみたらどうだろう。
・過去の事例によれば、大半のケースで「現在」が未来を作りだしていきます。
・短期的にはチャートは感情を反映します。
・ストップの幅は大きくとります。近いところにストップを置くと、引っかかる回数がそれだけ増えますから。
・相場でも私の人生でも、物事は理由があって起きるのです。だから理論が必要なんです。
・すべての市場に当てはまるようにしたいのですが、各市場に独自の特徴もあるのです。
・要するに、低ボラティリティのちゃぶつきのリスクと、高ボラティリティのトレンド末期のリスクという、二種類のタイプのリスクがあるわけです。
・私の意見では、システムが利益を出せるかどうかの95%は仕掛けで決まります。
・私は膨大な時間をトレーディングに注いできました。他人の本を読んだだけでは有能なトレーダーにはなれません。
・買われ過ぎ・売られ過ぎの状態になったとき、6日立つ前に終値で見て価格がその極端な領域から戻ったとすれば、相場が反転します。
・もともとダメなものは、過去に戻ってもダメだし、現在もダメなのです。
・トレンドフォローが通貨でうまくいくのは、国際資本の流れが生じるには長い時間が必要で、そこから長期トレンドが形成されるからだろうね。
・実は、パラメータを検証しなかったせいで、でたらめにパラメータを固定してしまっているのです。
・その戦略に固有のリターンをもたらすと考えられるコンセプトはまだ有効か。もし有効なら持続すべきです。
・両極端まで行けば、まず間違いなくボラティリティが高くなりますし、有効性の高い「安値を買って高値を売る」という行動パターンがとれるのです。
・過去の恐怖を乗り越えられるかどうかなんです。
・これが自分にできる最高のことなんだ。過去を見れば、現実的にも理論的にも損をした例は山ほどある。だから損は避けられない。でも、リスクマネジメントをすれば、けっしてそれで破滅することはない。
・一定のリトレースメント(押しや戻り)の領域にあることも、きちんと確かめなければなりません。
・バーから、需要と供給、恐怖と欲望が読み取れます。
・相場で生き延びられるのは、ビジネスとしてトレードする人たちです。しっかり研究して原理を理解したうえで、一定のトレード法を使う人たちです。
・前日の終値が10日間の平均の値幅における中間点を超えているかどうか。
・本当に儲けられる人は、群衆が不安を感じるようなときに行動を起こします。
・システムトレーダーになりたかったら、お金をドブに捨てるように思えても、(シグナルに基づいて)チャンスに賭けなければなりません。リスクにひるむようでは、見込みがないですね。
・聖杯などないと悟ることです。
・うまくいく根拠を理解して、それを出発点にして構築を始める。
・私は、古典的な工学的アプローチはやはり避けて、相場で有効だと分かった手法を組み合わせてみました。
・自分が気づいていなかった予想外の相場条件にぶつかったときには、システムの再最適化を考えてもいいと思います。
・相場をとらえるとき、完全に客観的にやる方法が不用で、人間のパターン認識能力が必要になるようなケースでは、裁量トレードも(許されます)。また、大事件による外れ値に対処するケースでも有効です。
・有効な方法はたくさんあるわけですが、それを発見するためには、人間心理と統計学と経済を理解することが必要になります。
・資金を投入する前に、トレードのあらゆる面について徹底的な分析を行う。
・データをもとにしてシステムを開発しているとしたら、むしろ、そっちの方が問題です。仮説をもとにするのであれば、そんなに危険なことはありません。
・肝心なのは、最適化の手順を注意深く実行することと、前提となるドライバーを出発点にさかのぼって理解することである。
・トレードはビジネスである。しっかりしたビジネス計画を練り上げるべきである。
・データ上、良い検証結果の周辺で同じように良い結果が出ていることを確認すること。
・従来からある需給中心の市場(特に通貨市場)ではモメンタムの考え方がよく当てはまる。
・多すぎるルール、少なすぎるデータ、良すぎる結果には警戒しなくてはならない。
・ドローダウン時期とは、以前の最高額の時点から、最終的にその最高額が回復した時点までの期間である。
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2010年03月31日

究極のトレーディングガイド 

この本は、トレーディングシステムのテストと評価を行う会社の創業者であるジョン・R・ヒルさんが書きました。

前半部分は、もういいよ、と言いたくなるくらい数えきれない手法と考え方が紹介されています。その殆どに検証結果が記載されているので、とても参考になります。そうだったのか、というのが沢山ありました。

後半部分は、システム開発のポイントや評価手法、マネジメントの方法、著者が考えるベスト10のトレードシステムの紹介がされています。

システム開発を目指している人だけでなく、トレード手法をとにかく沢山知りたい、という人にもお勧めです。





書名  :究極のトレーディングガイド 
著者  :ジョン・R・ヒル、ジョージ・プルート、ランディ・ヒル
出版社 :パンローリング
読む目的:システム開発スキルを高める。
ページ数:400
所要期間:1ヶ月半

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・投機の世界で競うべきは、バーチャルな世界における論理的帰結をリアリティの世界で継続して再現するオペレーションの正確さと堅牢性なのである。
・われわれの経験によれば、一度にひとつのアイデアだけに集中するときに最もよい結果が得られた。
・トレードには仕掛けと手仕舞い/仕切り、それに仕掛けが間違っていたときにストップロスという3つの行為しかない。
・今や300億ドルに成長した商品ファンドの約80%の資金はシステマチックなトレード手法で運用されているではないか。
・一度おカネを儲けられたところでは何回でも儲けるチャンスがあること。
・システマチックなメカニカル・システムでも長期的なトレードで利益を上げることは可能である。
・実際、市場のプレーヤーが売り/買いの決断を下す十分な証拠を入手するまでには、すでに勝負は終わっているのである。
・優れた投機的判断を適切に行動に移さなければ、それは衝動的な行動と同じく、この世界で成功を収めることはできない。
・一般に指標というものは遅行的であるため、仕掛けと手仕舞いが遅すぎて失敗するのである。チャート・パターンを分析することにより、今市場で働いている力を読み取ることが大切である。
・知識と成功するトレードの間には大きな隔たりがある。
・新高値に向けた試みが3回ほど失敗すると上昇局面終了の前兆となるが、それに先立って上昇の期間が短くなるという現象がみられる。
・その答えはトレーダーであるあなたが後解釈ではなく、今の相場の各局面とパターンをよく見て、それを理解するということである。
・3波調整よりも大きい調整の確率はわずか18%であることから、確率的にみて、3波調整のあと再び上昇/下降に向かうころを買う/売るのが有利である。
・基本的なことは買いと売り、支配的な力またはトレンドについてよく考えるということである。
・あるピボットポイントからもうひとつのピボットポイントまでの値動きをスイングと呼ぶ。
・ここから分かることは、高値引けよりも安値引けの翌日に買った方が有利であるということである。例外は相場がもちあい放れしたときである。
・インサイド・デイが2日続いたあと、3日目の値幅が2日目のレンジより大きく、特に終値がそのレンジからはみ出したときは、その後の小幅な動きの方向を示している。
・ダブルボトムでの2番目のリバーサル・デイは、ひとつだけのリバーサル・デイよりもかなり強力なシグナルとなる。
・上方/下方のいずれに向かうときでも強い日のあとには必ず押し/戻りがある
・長大線は、それがバイイング・クライマックスの最終局面で出現すれば弱気のシグナルとなるが、あるフォーメーションを突き破るような形で出現するとそれは強気のシグナルである。
・売りが買いを上回る最初の兆候が見えたら買いポジションを手仕舞う
・予測は成功する投機のカギとなる。このため、トレーダーは重要な支持/抵抗圏で先の動きが終了することを予測しなければならない。
・底に向かって3回下げたあとに小戻す動きは、売られ過ぎの状況を示しており、その後に急反発する可能性が高い。
・トレードの基本は仕掛け、ストップ、そして手仕舞いの3つである。
・価格が目標値に達しなかったばかりに、それまでの利益を失うようなことは断じて避けるべきである。
・上昇トレンドの相場では、陰線のノンオーバーラッピング・バーが出ることはほとんどない。
・さまざまな時間枠のチャートを使って支持/抵抗圏を予測し、それらが一致すればそれに従って売買し、それらが一致しなければトレードをしなければよい。こうすれば、ひとつの時間枠で価格の動きを予測するよりはるかに勝率が向上するだろう。
・ある時間枠に表れた支持/抵抗圏がさらに長い時間枠の支持/抵抗圏の位置と一致すればそれはかなり確かなものとなり、極めて強力なトレード手法として利用できる。
・大きく異なる時間枠のチャートからは有益な情報が得られるし、それらのチャートが表す支持/抵抗圏の類似性のほうが信頼度は高い。
・どの時間枠を使うべきかについては、「5倍の法則が役立つだろう」
・皮肉なことに、トレーディングシステムのパフォーマンスが向上する直前にトレードをやめてしまうトレーダーが少なくない。
・有効なシステムがそのユーザーに与えるただひとつのものは、わずかなテクニカル上のエッジ(優位性)にすぎない。しかし、このエッジをうまく使えば、そのユーザーは長期的におカネを稼ぐことができる。
・この種のシステムの開発者は、システムのパフォーマンスを維持するには、過去の歴史が将来もほぼ変わらず繰り返さなければならないということを十分承知の上でシステムを開発しているのである。
・システムの実際の利益はシミュレーションによる利益の半分、最大ドローダウンはその2倍と考えた方がよい。
・MACDの目的は移動平均線に伴う売買シグナルの遅れを是正すること
・なぜダマシが発生するのかといえば、それは価格の変動がランダムだからである。
・モメンタムをベースとした各種指標いは強い類似性が見られるため、さまざまな指標を同時に使っても、単に冗長になるだけである。
・われわれは、世界的な大手銀行やCTAなどが数百万ドルを投じてそれらの新手法について調査したが、結局は移動平均による従来のトレード手法より優れた成績を出すことはできなかったという事実を知っている。
・20日間というのは、現在の市場の心理を反映する期間として一般的な基準になっている
・システムトレーディングにおいては、きつめのプロテクティブ・ストップがときに裏目に出ることもある
・一定の評価益が出たら仕掛け値近辺に損益トントンとなる何らかのトレイリング・ストップを置く。短期のトレードにおいて、この種のストップは、もっと大きな利益を確定しようとする手法よりは有効である。
・過去10日間の始値と終値の平均レンジ÷同期間の平均レンジが0.5以上
・もし過去4日間の終値のレンジが真のレンジの30日間平均よりも小さい時は買い/売りのシグナルは出ない。この状態は相場がもちあい圏にあることを示しており、遅かれ早かれ相場はこの局面を脱して上昇または下降のいずれかの動きに移るはずである。
・最も堅牢なパラメータの組みあわせは、高い平らな高原を表すエリアである。
・このように、当初はベストだったパラメータの組み合わせでも時間の経過とともに次第に最適ではなくなってくる。
・検証結果をふまえると、チャネルの長さはボラティリティの高いときは大きく、逆にボラティリティが低いときには小さくすべきであることがわかった。
・勝ちトレード月の比率
・ひとつの手法で各市場の投資対象をトレードしてもリスクの分散化は図れるが、さまざまな手法で多様な市場に投資すれば、その効果はさらに大きくなる。
・「夢のトレーディングシステム」などは存在しない、優れたトレーディングシステムから得られるのはトレード上の単なるエッジ(優位性)である。
・一度おカネを儲けられたところでは、何回でも儲けるチャンスがあること
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2010年03月01日

FXママの子育てしながら月収100万円(秘)テク

この本は、人気FXママブロガーのmayuhimeさんが書きました。

この本では、FX初心者向けの解説と、mayuhimeさんのトレードに対する考え方が書いてあります。

感覚的にわかりやすい表現が多いので、トレードの考え方がイメージしやすかったです。

初心者の方にも経験者の方にもおすすめです。





書名  :FXママの子育てしながら月収100万円(秘)テク
著者  :mayuhime
出版社 :扶桑社
読む目的:ヒントを得る。
ページ数:238
所要期間:2日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・お金がなくなったという事実は、私の手法が間違っていたということの証明でもあります。
・”自分の中に違和感なくスーッと入ってくる”という自分自身の感覚を重視してください。
・勝てるトレーダーは、それぞれ異なる手法(勝ちパターン)を持っていて、同じ場面でも「売り」というトレーダーもいれば、「買い」というトレーダーも。でも、みんなそれぞれが勝てるトレーダーなのです。
・システムのサインは、確率的に優位に立つために参考にすべきものの一つである
・一日20時間くらいパソコンの前に座っていたこともあります。でも、それだけ努力した見返りも大きいのです。
・勝てるトレーダーの話しは素直に聞くこと。
・素直になりましょう。それが近道です。わざわざ遠回りする必要はありません。
・NY市場だけになる深夜2時以降です。この時間帯は、テクニカルに沿った動きをしやすい時間帯だし、値動きもそんなに荒くないので、じっくり落ち着いてトレードできるでしょう。
・初心者にはサポートやレジスタンスの強弱がわからないので、すべての抵抗線の手前で利確して、薄利でも確実に利益を積み上げていく。それを繰り返して、サポートやレジスタンスの強弱がわかってきたら、それほど強い抵抗線でなければトレンド発生中なら超えていくだろうと考えて、その先にあるより強い抵抗線の手前にリミットを入れるようにするのです。
・ボラの平均値いっぱいまでローソク足が動くと、その日はもう上昇や下降は終わりで、少し戻してからしばらく横ばいになって、また次の日に動き出すというパターンがよく見られます。
・長時間破られていなかった(何度も跳ね返されていた)レジスタンスやサポートをブレイクした時も、大きく動く可能性があるのでデイトレをします。
・トレンドラインを割って、割った方向に順調に動いていかない時は、トレンドラインを割った付近にサポート&レジスタンスがあり、そこで一度跳ね返されることが多々あります。
・あとからできあがったものばかりを見ていたら、値動きの感覚的情報を得られないため、いつまでたっても動いているチャートの方向性を判断できるようにはならないでしょう。
・ローソク足が抑えられている、何度も跳ね返されているラインを見つけることが、チャートのパターンを見つけるということなのです。
・75SMAより上では買い、下では売りといっても、あまりに離れ過ぎている時は「買い」や「売り」ではなく、「戻ってくるまで様子見」が適当な判断です。
・「どの足でと決めるのではなく、ローソク足が跳ね返っているパターンがチャートに表れている時間足を見る」
・チャートを見ていると、グーンと一気に動くことがあるので、慌ててしまいがちですが、5分、10分、15分ぐらい待っていれば、だいたいはボリン・ミドルまで戻ってきます。
・チャートは一気に伸びても、いつかボリン・ミドルや75SMAまで戻ってきますから、焦らずにじっくり戻りを待ってからエントリーしましょう。
・ポンド円の5分足と75SMAの組み合わせなら、乖離率はだいたいプラスマイナス5%以内に収まっていることが多いです。
・重要なポイントさえ最初に把握しておけば、チャートとにらめっこせんでも、そのポイントに近付いた時だけパソコンの前に座ればOK
・節目になりそうなポイントがわかっとれば、そこに指値や逆指値注文を入れて、さらにストップとリミットまで入れられる
・遠くからチャートを見とると、近くで凝視しとる時より、全体の流れを把握しやすい
・相場が大きく動くのはだいたい一日2回ぐらい。
・この線が今の相場では効いている。
・ポイントの少し手前でエントリーした方が確実にエントリーできるから、そうしただけです。
・少しの利益でいいから、リスクの低そうなところを狙う。
・結果が出た後のチャートを見るだけでは、なかなかチャートを読む力、シナリオを書く力はつきません。
・この段階で、より安全にとれる可能性が高いところはどこか?
・この2点にラインを引きました。そして、「このラインのなかでトレードしよう。それが一番安全!」と考えました。
・トレードは、利益の最大化ではなく、確実に利益を積み上げることが第一の目的。ならば、リスクの低いトレードをすることが必須なんです。
・一日のボラ平均をすでに超えているということは、さらなる下落の可能性は少ない。
・トータルで負けていて、着実に利益を積み重ねられないようならば、「利益の最大化」ではなく「低リスク=安全第一」を重視するように、考え方を変えてみてください。
・単発的な大きな利益はないのかもしれませんが、長期的に安定して小さい利益をコツコツと積み上げていくタイプの方が、利益を出されているようです。
posted by アキちゃん at 02:07| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(1) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月22日

超カンタンアメリカ最強のFX理論

この本は、アメリカで成功したFXトレーダーでFXコーチのロブ・ブッカーさんと、その弟子のブラッドリー・フリードさんが書きました。

最近ちまたで人気のお二人です。
この本も売れてるみたいです。

この本では、著者の独自の手法の説明と、
トレードの心構え的なことが書かれていました。

手法は、他の本では出てこない内容が多いので
一度読んでおくといいかもしれません。

いろんな人がいますね〜という感じです。





書名  :超カンタンアメリカ最強のFX理論
著者  :ロブ・ブッカー、ブラッドリー・フリード
出版社 :扶桑社
読む目的:スキルを高める。
ページ数:213
所要期間:2日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・為替市場の成り立ちやFXの仕組みといった知識と「FXで勝つための知識」とは、何万光年もの隔たりがあります。
・「すぐに」「たくさんの」お金を欲したことが悪かったのでしょう。
・相場の見えざる力がどれほど強力なトレンドを発生させても、為替レートは永遠に一方向に動き続けることはありません。
・NYボックスに「トレンド方向に抜けたときだけエントリーする」と条件をひとつ加えるのです。
・エントリーのときに、ヒゲだけがボックスを抜けてもエントリーはしません。
・デモ口座で2倍にできないようなトレーダー、「デモなんて面倒くさい」と、このステップを飛ばしてしまうトレーダーは、決してライブ口座で成功することはないでしょう。
・バックテストです。
・私はひとつのトレード手法に特化して、その手法の専門家になります。
・他人に自分のすべてのトレードの意図を説明できるようにしておくこと。
posted by アキちゃん at 16:20| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(1) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月14日

FXトレーディング

この本は、FXCMのチーフ・カレンシーストラテジスト兼トレーダーのキャシー・リーエンさんが書きました。

外国為替の歴史から、為替相場におけるファンダメンタルズ分析とテクニカル分析について具体的事例を交えながらわかりやすく書いてあります。

この本も読むのは二回目ですが、以前読んだ時は、FX市場の特性についてよく書いてあるな、印象でした。

今回は、具体的な戦略部分を利用したいと考えてたので、主にテクニカル戦略のところを読みました。

いくつか紹介されてる中で、

・パーフェクトオーダー

は詳細に検証して日足で有効であることは確認しています。

最近は、

・ダブルゼロで逆張り

をいろいろ試してたので、読んで気付いたところは取り入れていく予定です。

世の中に手法はたくさんありますが、実践しなければ意味ないな、と最近よく思います。


≪前回読んだ時の感想はこちら≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/106745733.html




書名  :FXトレーディング
著者  :キャシー・リーエン
出版社 :パンローリング
読む目的:理解を深める。
ページ数:318
所要期間:5日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・たとえ短期的な変動はあっても、テクニカルにも、ファンダメンタルにも、長期的な要因が相場を本来の軌道に戻すのが常
・短期的な価格変動が主として人間の感情、つまり市場の認識によって促されているからです。
・ファンダメンタルズはブレイクアウトやトレンド反転など、テクニカルな動きを引き起こすことがある
・ある国の価格がインフレによって上昇していれば、パリティ(平衡)に戻すために、その国の為替レートは下がらなければならないことになります。
・主要な経済指標の発表だけを狙ってブレイクアウトトレードを仕掛けるテクニカル派もいます。
・大手の投資銀行やヘッジファンドがアジアタイムを利用して、ストップやオプションバリアにとって重要な水準への誘導を試みていることが知られています。
・大局を把握することが取引成功の第一歩です。全体的な状況を見失ったために失敗しているトレーダーがよくいます。
・ほとんどの個人トレーダーが売りサイドの銀行によるオーダーフローに疎いという現実から、短期的な変動を利用して儲けようとするデイトレーダーは、大口のオーダーフローがトリガーされる価格水準を識別する方法を学ぶ必要があります。
・デイトレードの場合、すべての支持線や抵抗線での反転を期待し、儲けることは不可能です。デイトレード成功の鍵は、注意深く選別し、反転が起こる可能性の高い水準だけで入ることです。
・損切り注文は通常切りのいい数字を少し超えたところに置かれ、利食い注文は切りのいい数字に集中することになります。
・外為市場はノンストップの継続的な市場であるため、投機筋はほかの市場においてよりもはるかに頻繁に逆指値注文と指値注文を出します。逆指値や指値などの条件付きオーダーフローへのアクセスを有する大手銀行は、ストップ狙いで、それらのポジションが集中していることを積極的に利用しています。
・この戦略は、どちらかといえば静かな市場環境において最もうまく機能します。
・レンジの安値よりも10ピップス下で売り注文を出す。
・ロンドンや米国の市場が開場する前い値幅の縮小が現れれば、しっかりしたブレイクアウトが起こる可能性が高まります。
・値幅が狭めのペアにおいてはダマシのブレイクアウトが発生する頻度が低くなります。
・経済指標の発表がチャネルのブレイクのきっかけになることがよくあります。
・チャネルが形成され、米国の重要な指標が発表される予定があり、通貨ペアがチャネルのトップにある場合、高い確率でブレイクアウトが起こります。
・コモディティ価格が通貨価格の先行指標になっていることが分かります。
・短期ボラティリティが長期ボラティリティと比較して著しく低い場合、ブレイクアウトが予測されます。
posted by アキちゃん at 23:01| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする