2010年02月08日

投資苑

この本は、精神分析医でありながら現役トレーダーでもある、アレキサンダー・エルダー博士が書きました。

1993年に発行されてから、世界13カ国で翻訳された投資の大ベストセラーです。

この本を読むのは2回目です。約1年半ぶりに読みましたが、やはりいいですね。経験が増えたせいか、前より納得できるところが増えました。

・ダイバージェンス。
・複数の時間枠が揃った方向に売買する。
・春に買って夏に売る、秋に売って、冬に買い戻す。
・出来高 = 感情。

というのが今回特に心に残りました。

まだまだこれからですね。

≪前回読んだ時の感想はこちら≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/108451408.html





書名  :投資苑
著者  :アレキサンダー・エルダー
出版社 :パンローリング
読む目的:理解を深める。
ページ数:467
所要期間:23日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・本当の意味で壁を打ち破ることができたのは、勝利のカギは自分の頭の中にあり、決してコンピューターの中にあるのではないということが分かったときだったのです。
・彼は正しくトレードすることに、そして自分の秩序を高めることに集中していたため、もはやおカネのことが自分の感情に影響を与えることはなかったのです。
・良いトレーディング・システムもあることはありますが、常にモニターし、ユーザー個人の判断により調節しなければなりません。
・決して失ってはいけないおカネを失ってしまったときに、あなたは底を打ったといえます。
・価格と出来高のパターンはマーケットの集団心理を反映したものであるということができます。
・プロは自分のすることに極端なまでに真剣です。
・マーケット分析のために計画を紙に書いておくこと
・買いシグナルが出るまでに大きく下落したマーケットとそれほど下落しなかったマーケットのどちらを買うべきなのでしょうか。
・アマチュアは一般的にブレイクアウトをみて行動を起こす傾向がある一方、プロはそうしたブレイクアウトに逆らってトレードする傾向がある。
・もし移動平均線が直近1カ月間で新高値、新安値に到達していなければ、マーケットはトレーディングレンジにあるといえます。
・時間サイクルが長ければ長いほど、トレンドラインの重要性は増します。
・傾きの急なトレンドラインがブレイクされると、通常急激な相場反転が続いて起こります。
・金のマーケットが上方にブレイクしたとすると、プラチナと銀もそれを追う可能性が高いのです。
・ここで問題になるのはマーケットには大抵の期間、サイクルが存在しないということなのです。
・MACDヒストグラムのスロープは、センター・ラインの上にあるか下にあるか以上に重要です。
・上昇期間中にMACDヒストグラムが新高値をつけた場合、上昇トレンドは健全であり、次に訪れる上昇は直近の高値を再トライしそれを超えることが期待できます。
・ディレクショナルシステムは、前日の値幅の外側に価格を移動させるブルとベアの能力を計測することによって、集団の相場に対する強気、弱気の度合いの変化を追跡するものです。
・真正の乖離は明瞭に目につきます。
・もし乖離があるのかを見分けるのに定規が必要ならば、乖離は存在しないと考えるべきです。
・もし価格が高値を更新し、出来高も増加する場合、価格は高値を再度挑戦するか、それを超える可能性が高いといえます。
・他の人たちの行動に付和雷同して、相場に飛び込む代わりに、先行き到来する季節い照準を合わせて準備計画する方がトレーディングはうまくいくのです。
・短い方の時間は長い方の時間の5分の1の長さである必要がある
・ベア・パワーが上昇したのを見計らって、買い注文を過去2日間の高値よりも上のところに置きます。
・上昇トレンドがどんなに急速で、怒涛のように進んでも、必ず相場の戻りは起こります。
・パラボリックはマーケットがトレンドを示す場合に限ってのみ、選択的に使用されるべきであると考えられています。
・非常にきつめのストップしか許さないトレードを待つ方が得策なのです。
・ポジションを持ったらすぐにチャートを打ち出して、ノートの左ページに貼り付けし、売買を行った理由を書きとめておきます。そしてトレードを今後、どのように管理するのかについてのあなたの計画を書きます。


posted by アキちゃん at 17:40| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月16日

実践FXトレーディング

オススメの本は?と聞かれたら真っ先にお勧めしている本です。

この本は、トレーダーの養成学校と投資顧問会社を創設したイゴール・トシュチャコフさんが書きました。

この本には、チャートパターンや、FX市場の時間特性を利用した具体的な売買手法が数多く紹介されています。

この本を読むのは2回目ですが、以前読んだ時にアイデアが閃いて、そこから検証と実践を繰り返して、現在のデイトレード手法を作りあげることができました。

今回も、トレンドライン、パターンの重要性を再確認することができ、自分のルールへ応用することができました。

FX本の中では一番お勧めです。特に裁量トレーダーにいいかも、です。


≪以前読んだ時の感想はこちら≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/122394371.html




書名  :実践FXトレーディング
著者  :イゴール・トシュチャコフ
出版社 :パンローリング
読む目的:理解を深める。
ページ数:247
所要期間:4日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・理論的な知識は専門書を読めば得られるが、実践的なスキルと経験は実際のトレードでしか得られない。
・私のコンセプトにとって、「意見を持たなければ間違うことはない」という基本原則はきわめて重要だ。
・秘訣は、こうした自然現象を有利に活用する、安全かつ効果的なトレード戦略。
・予測をせずに利益を得ることは、相場を予測するのではなく、トレンドをフォローすることによってのみ可能になる。
・裁量トレーダーは芸術家であり、システムトレーダーは職人に近い。
・最小変動幅や平均変動幅の計算には、月単位の周期を基礎にするのが最も適切だ。この計算を事前に行うことによって、当日の値幅をおおむね予測することができる。
・MACDもRSIも、日足、週足、月足チャートでダイバージェンスを識別するためだけに使用する。
・高値に近い水準で引けた場合、翌日に再び前日の高値を上回って上昇する確率は、下落する確率よりもはるかに高い。
・テクニカル分析の目的は、重要なポイントや水準を事前に見極めることにある。
・瞬時の大きな動きに続いてトレンドラインのブレイクが起きた場合、そのブレイクがダマシになる可能性があるという警告になる。
・ブレイク直前まで長期間のもみ合い状態であった場合は、ブレイク後に長いフォロースルーもしくはトレンド転換が続く確率が高い。
・相場がトレンドラインを挟んで行ったり来たりを繰り返すことはないのだ。
・上昇レジスタンスや下降サポートがブレイクされたら、それはダマシになる確率が高い。
・理想的な水平チャネルは、長期チャートに現れることはきわめてまれだが、日中チャートではよく見られる。5分足から1時間足チャートで最もよく見られ、4時間足チャートでも見られることがある。
・本物のブレイクは、相場が両方の辺を3回触れた後で現れるのが普通だ。
・ダマシのブレイクの場合、相場がトライアングルの内側へ戻ったらそのポジションを損切りする。
・レクタングル、フラッグ、その他のテクニカル分析用のフォーメーションには、明確な輪郭を示す境界線が存在するという優位性がある。
・相場が次にどこへ向かうは、知ることも、予測することも絶対にできない。
・統計的に見れば、反転が起こる前には相場が迷う期間が存在する。
posted by アキちゃん at 18:23| 兵庫 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月08日

FXメタトレーダー実践プログラミング

この本は、大学教授をしながらFXトレーディングの研究をおこなう豊嶋久道さんが書きました。

メタトレーダーとは、検証や自動売買ができる高機能のチャートソフトのことです。

「メタトレーダーって何?という方はこちら」
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/128054276.html


この本は、メタトレーダーを利用して読者が自分で、自分のトレードをプログラミングできるように、ということを目的として書かれています。

プログラムに興味がない人でも、紹介されているカスタムインディケーターを無料でもらえるので、それだけでも読む価値があると思います。かなり使えそうなのが何個かありました。

実際にプログラミングをしていくには、「習うより慣れろ」と著者が言っているように、自分なりの試行錯誤が必要だと思います。

しかし、全くプログラミングの知識がない人にとっては、この本を熟読し、まず書かれていることを実践し、それをベースに自分なりの色を加えていけば、試行錯誤の期間を短くできそうです。

読むのは大変ですが、メタトレーダーでプログラミングをしてみたいなら、読んでおいた方がいいと思います。





書名  :FXメタトレーダー実践プログラミング
著者  :豊嶋久道
出版社 :パンローリング
読む目的:MT4でプログラミングできるようになる。
ページ数:484
所要期間:一ヶ月

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・このエラーの原因はさまざまです。例えば「一時的にサーバがダウンした」「インターネットの接続が切れた」という外的要因や「一度に複数の注文を送信した」「別のエキスパートプログラムから同時に注文が送信された」という内部的な処理が間に合わない場合が考えられます。
・このプログラムも、マジックナンバー「MAGIC」を「0」に指定してあるため、手動で建てたポジションに対してのみ、トレイリングストップが機能することになります。
・メタトレーダーでは、ティックが動くたびにエキスパートプログラムを実行させることができます。つまり、すべてのティックでシグナルを発生させ、売買ができる仕組みになっているのです。
・最新のバーの値からシグナルを出すか、すでに確定したバーの値からシグナルを出すかという問題があります。これはプログラム上ではわずかな違いいしかなりません。しかし、売買システムの成績やシステムの検証の精度などに、大きく関わってきます。
・バーの完成時にシグナルを出すシステムを検証する場合、それぞれのバーの終値さえ分かればよいので、検証したい時間枠のデータだけあれば、検証結果は実際のトレード結果と大きな差はありません。
・最新のバーを形成している途中でシグナルを出すシステムの場合、「ティックデータ」が、検証期間ですべて揃っていなければ、正確な結果とはいえません。
・実際には検証期間すべてのティックデータが残っているわけではありません。
・ティックデータとは厳密にはBidの変化をすべて記録したデータのことです。しかし、それは過去データとしてメタトレーダーに保存されません。過去データによる検証では、1分足データを「EveryTick」としています。
・価格が変更されるティックデータが入ったとき、start()関数が実行され、それ以降はティックデータが入るたびにstart()関数が実行されるのです。
・MACDの傾きが変わったことを判別して、もう少し早くシグナルを出すようなロジック。
・異なる地域間の通貨ペアの場合、一般にトレンドが長く続く傾向があり、トレンドフォロー型のシステムが向いているケースが多い。
・近い地域同士のペアでは、わりと均衡がとれている時期が長いので、カウンタートレンド型のシステムが有効である場合が多いようです。
・FXは24時間途切れなく取引されますが、取引の中心となる地域が24時間で1周することから、日足チャートに比べて、日中足のチャートのほうが上下動の繰り返しが多いといえます。したがって、日足チャートで機能しないカウンタートレンド型システムでも、日中足チャートに適用させると、比較的良い成績をあげることもあります。
・注意しなければならないことは、当日というのがFX業者の「サーバ時刻」ではなく、お使いのパソコンの時刻である「ローカル時刻」ということです。
・独自のカスタム指標の場合でも、それをエキスパートプログラム中に直接記述するのではなく、いったんカスタム指標プログラムとして作成しておいて、iCustom()関数で呼び出す形にすれば、その指標がテスターのチャート上に表示されます。
・精度がどれくらい高いかについては、テスターウィンドウの「レポート」タブに表示される「Modeling quality」で、ある程度判断できます。
・いずれのモデルもデータが欠けているところでは、データが補間されます。
・データの補間といっても実際の値動きとは程遠いモデル化がされていると分かります。したがって、バーの形成途中での価格変化に大きく依存する売買システムでは、いくら高精度の検証ができたとしても、実際の値動きとは違った状態での評価だということに注意しなければなりません。
・異なった業者のデータは、サーバ時間や価格の動きが違います。そのため、正確な検証ができないだけでなく、複数の時間枠でデータが一致しないなどのエラーの原因となります。
posted by アキちゃん at 21:10| 兵庫 ☔| Comment(1) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月25日

新マーケットの魔術師

この本は、ウィザード・トレーディング社のCEOであるジャック・D・シュワッガーさんが書きました。

アメリカのトップトレーダーたちへのインタビュー集です。

この本を読むのは2回目ですが、マーケットの魔術師シリーズの中でも、この本が一番いいかも、なんて思ってます。

この本を読むと、取引手法、資金管理、メンタルの優先順位について、よく、メンタルが一番だ、と言われていますが、それは成功した人だから言えるんだな、というのがよくわかります。

資金管理とメンタルだけあっても、できることは徐々に資金を減らすだけです。

まず、有利な取引手法をつくりあげて、それが使う人にとって潜在意識のレベルであっている方法であること、その上で、資金管理とメンタルなのかな、と思います。

これが、トレーダーが成功していく過程の順番としては正しいと改めて思いました。


『以前読んだ時の感想です』
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/124215537.html





書名  :新マーケットの魔術師
著者  :ジャック・D・シュワッガー
出版社 :パンローリング
読む目的:理解を深める。
ページ数:503
所要期間:6日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・自分がどいういう立場にいるのか、常に、分かっていること
・トレードは50%の確率で勝てる、と思っていたら大間違いなんだよ。たった20〜30%の確率でしか勝てない。だから、勝った時にどういうふうに勝つか、それを考えなければいけないんだ。
・流れが簡単なときにトレードをして、難しくなったら閉じる。
・自分が乗っていない流れではなく、乗っている流れを気にするべきだ。
・私はトレード・サイズを取引口座にある資金の5〜10%を目安に決めています。もしそのトレードで失敗したら、今度のトレードの目安は4%以下です。その次は2%。負けが続く限り、私はトレードのサイズを切り下げていきます。
・自由度が多ければ多いほど、システムは過去の価格に適応できるんだ。
・もし、最適化を全くしないとすると、システムは不十分なものになってしまう。
・もし、開発しているシステムのパフォーマンスが驚くほどのものでないなら、そのシステムを開発する価値はない。
・人の心は、存在しないところにもパターンを見つけ出す性質をもっているからね。
・システムを無視するのは、事前に熟慮して、想定されていなかったマーケット状況の時のみに行うべき、ということさ。
・転換日とは、マーケットで新しい最高値や最安値が更新された次の日、価格方向が転換して前日より安値か高値でマーケットが終了すること。
・マーケットは切りのいい数字に引き寄せられる。
・信頼性のある調査を行い、そのことで有利に立てること。資金運用で、合理的・現実的なアプローチがあること。
・トレーダーたちがマーケットのどのあたりに興味を持つのかを考えるとき、参考としてチャートを見ます。
・必ず有利に立つこと。自分の有利性が何かを知ること。
・トレードに有利性を持たせること、厳密なマネー・マネジメント、この二つの組み合わせなのだということである。
・長期的な収益を築き上げるには、資産を保ち、ホームランを打つこと、なのです。
・偉大なる業績は、年ベースで負けることを避け、二桁、三桁収益率を確保する年を作ることなのである。
・売買を決定するときに作用する要因はいろいろありますが、普遍的な売買決定法などは存在しないのです。
・どちらの方向であれ大きな値動きがあった株は、大抵の場合、その方向に動き続けることになります。
・単独の化学株が明日のマーケットで上昇する可能性は55%ですが、保有している99銘柄の化学株が全体として上昇する確率は75%にとても近いもの、ということになるのです。
・勝率70%で年に50回トレードすれば、年間ベースで損を出すのはとても難しいことなのです。
・損をするごとに、そのことから何かを学ばなければならない、と思っていました。
・私は、自分が本当にやりたいと思うことをしていて引退したとしても、結局、同じことをしているのであろう、と悟ったのです。
・どの指標を使うのかというのは、その指標を使いこなせてさえいれば、それほど重要な問題ではないと思います。
・賭ける回数を増やしてゲームを有利にすれば、勝つことは可能になってくる。
・不確実性は減少する、という予想さ。だから、買いだったんだ。
・もし有利ならば、その取引回数を重ねることによって、長期的には稼げる、ということなんだと思う。
・最終的には、価格に対して直感が働くようになるまで経験を積んだトレーダーが使って初めてうまくいくのが、フィルターなのです。
posted by アキちゃん at 15:46| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月15日

FXほんとうに稼いでいるトレーダーの解体新書

この本は、ロンドンでヘッジファンドのマネージャーとして活動した後、日本に戻りFXスクールを立ち上げた杉田 勝さんが書きました。

日本のFXでの勝ち組個人トレーダーへのインタビュー集です。
9人いて、月50万から800万円を稼ぎだす凄腕トレーダーたちでした。

この本を読むのは二回目です。

勝ち組トレーダーのインタビュー集はマーケットの魔術師をはじめいくつかありますが、日本人のFXトレーダーというのは殆どないような気がします。

同じ個人投資家という立場で、同じ相場を見て成功している人たちの言葉の節々にはヒントが満載です。時間をおいて時々読み返すといいと思います。

今回も使えそうなヒントがいくつかありました。

読みやすいので、FXをされてる方なら誰でもオススメです。


『以前読んだ時の感想はこちら』
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/123679968.html




書名  :FXほんとうに稼いでいるトレーダーの解体新書
著者  :杉田勝
出版社 :青月社
読む目的:ヒントを得る。
ページ数:283
所要期間:2日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・いろんな本を読んだり、人に聞いてまねしても、それが自分の性格に合っているかどうかはわからない。とにかく自分に合った手法を見つけることが大事なんだと思います。
・エントリーの基本的なタイミングは、4本のEMAが収縮した後に乖離して、直近の高値(安値)を更新した時です。
・マーケットを完全攻略しようと思わないことですね。いくら深く分析しても、わからないときはわからない。
・はっきり言って、知識がいくらあっても勝ち負けには関係ありません。
・結局はどうやって波に乗るかなんですよね。とにかく上でも下でもいい。動く方向に流れて乗っていけばいいんです。
・”答えのない”相場で勝ちパターンを探す。
・いろんなトレード手法があるなかで一つを追求するほうが一番近道じゃないかと思うんです。
・昼間の時間帯というのは、どちらかの波に偏りやすいんですね。
・チャートを印刷したものを使ってシミュレーションと検証をし続けましたね。
・練習しないと自分のワザが磨けなくなるので、その瞬間に負けてしまいます。
・これは相場をコントロールしようと感情的にもがくのではなく(しようとしてもできっこないので)、焦ることなく自分の行動を相場に合わせることの重要性を示しています。
・ロンドンやニューヨークの株式市場が開くときに相場のトレンドが変わってくると、それ以降は一方向にマーケットが進むようになる。
・今までなかなか触れていなかったラインがあって、そこに初めて触れるときっていうのは、たいがい跳ね返されます。
・市場のはじまりの時間帯で一方向に流れが発生した時、スキャルピングで取りやすいので。
・儲かっていない人の問題点は研究、検証の量が少ないこと。
・本当に目標を達成する人というのは、地道にやらなきゃいけないことを必ず毎日できる人なんです。
・勝つと信じる。それが大前提です。
・人生の経験には成功する経験と学ぶ経験しかない。
posted by アキちゃん at 17:30| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月05日

デイトレード

この本は、トレーダー教育と投資情報提供を手掛ける、プリスティーン・マネジメント社の共同創業者である、オリバー・ペレスさんとグレック・カプラさんが書きました。

この本を読むのは2回目です。

この本では、デイトレードにおける心構え、メンタルについて書かれています。手法には触れられていません。

深い記述が多くあり、思わずじっくりと考えてしまいました。

トレーダーとして経験を積んでいくなかで、時々読み返すといい本です。その時のステージにより必要なものが得られそうです。

FXの中級者から上級者向けだと思います。


≪以前読んだ時の感想はこちら≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/107478210.html





書名  :デイトレード
著者  :オリバー・ペレス、グレッグ・カプラ
出版社 :日経BP社
読む目的:理解を深める。
ページ数:293
所要期間:10日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・本質的に、トレーディングの8割以上は心理的なものである。
・チャートには、買い手と売り手の力関係が変化した瞬間を特定できるパターンがある。
・「あきらめ」という概念は忘れて、あらゆる障害を克服することを人生の唯一の目的とするのである。
・トレーダーとして成功するためには、いくつかのトレーディング手法に習熟するだけでよいというのが、私の長年の信条である。
・すべての行動は、嘘や絵空事ではなく、入念に考え抜かれたトレーディング計画に基づくべきである。
・我々はトレーダーの準備を手助けすることができるだけである。
・一時的な利益を犠牲にしてでも、知識を追求することによって、トレーだは近い将来、これまで見たこともないような利益を得ることになる。
・財務諸表、他者のアドバイス、噂、超金持ちの社長による絵空事の収益計画などではなく、株価自体に注目することによって、私は安定的に勝つことができるようになった。
・アプローチなり戦略なりが正ければ、自然に儲かるものである。
・買った瞬間に下落する銘柄と、勝った瞬間に暴騰する銘柄の違いは何だろうか。その違いは単にポジションのとり方に起因するのである。
・我々は、株ではなく、人間と取引するのである。
・トレーダーが十分に認識しなければならないことは、マーケットの本質が予想に基づくものであるということである。
・注意深く確率を計算したうえで、健全なトレーディング戦略を立てることのみである。
・トレーディングの技術を習得したトレーダーは、何もかもがうまくいかないように思える時にいかに対応するかを間違いなく習得している。
・今持てるものを最大限に活かすべきである。これまでに学んだトレーディング手法のすべてを確認すべきである。
・時に、勝っても、喜びを感じなくなったのである。
・そうこうするうちに、私のトレーディングは新しいレベル、より高いレベルに昇華していった。
・マーケットが「こうあるべき」という動きを見せなかった場合には、それを友人からのメッセージとして受け取って、ポジションを手仕舞うことである。
・幼年期の成長の効率を最大化するために最適な方法は、トレーディング日誌をつけることである。
・生き残ることができた者、負け続けている苦しい時期を耐え抜いた者にこそ、成功の可能性が残されているのである。
・最終的にどれだけ利益を上げることができるかを決定するのは、適切なトレーディング手法なのである。
・トレーダーの取引スタイルは自らの傾向、好み、欲望、恐怖といったものに完全に依存する。
・単純なアプローチから生まれる明確な行動に対する確信は筆舌に尽くしがたい。
・人間というものは、成功から学ぶことはなく、むしろ失敗に終わったもんから学ぶのである。
・トレーダーにとって最も価値のあるツールは、巧みなマーケット指標も魅力的なトレーディング手法でもない。簡潔ではあるが効果の大きい、損失を記録した日誌である。すべての損失の記録をつけることによって、損失の傾向や頻繁に生じる損失が見つけやすくなるのである。
・適切に対処することができれば、失敗(人生においてもマーケットにおいても)は一段の高みに至るための試金石になる。
・私は失敗を排除することに集中しきっており、利益を上げていることは全く気付かなかった。
・多くのデイトレーダーは、一日の間に勝つ確率が急激に低下する特定の時間帯があることを知らない。
・状況があまりにも一方に偏り過ぎていると思われる時には、熟練したトレーダーは反対サイドを検討するのである。
・勝者の中でも誰に対する報酬がもっとも大きいかといえば、それは、今後何が起こり得るのかという発想のもとに戦略を立てることができる者である。
・トレーダーはトレンドに乗って上昇している銘柄を買うべきであり、投資家は大底を形成しようとしている銘柄についてポジションを積み増していくべきであるというのが我々の信念である。
・ポジションを積み増す場合は時間の分散と価格の分散という2種類の分散が可能である。
・1日の終わりににその日の行動を振り返ることが精神を豊かにし、利益を上げることにつながると認識している者はほとんどいない。
・勝者になりたいのであれば、毎日、改善の種を植える時間を作らなければならない。
posted by アキちゃん at 16:29| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月12日

為替鬼のFXスキャルピング入門

この本は、有名ブロガーの為替鬼、こと津田英明さんが書きました。
ブログで独自の手法を公開していて人気の方です。

http://pupil1.blog66.fc2.com/

この本では、為替鬼さん独自のスキャル手法と、破産確率やケリーの公式などの統計額や資金管理の方法を学ぶことができます。また、隋書に為替鬼さんのメンタルへのこだわりがでています。

手法自体も面白そうですが、読んでると、この人は勉強、検証と実践を繰り返してきたんだな〜というのがよくわかります。

この本でも書かれていますが、勝ち組トレーダーは、トレードに徹底的に打ち込む期間があるのが共通点だな〜と感じました。

為替鬼さんのスキャル手法に興味のある方、トレードの基礎知識を学びたい方にはオススメです。





書名  :為替鬼のFXスキャルピング入門
著者  :津田英明
出版社 :ダイヤモンド社
読む目的:為替鬼スキャルの手法を学ぶ。
ページ数:207
所要期間:3日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・重要なのは、トレードを短時間で完結させることがスキャルの目的ではないことです。むしろ薄い利ざやを狙う結果、必然的にトレード時間が短くなるのがスキャルという理解の方が正しいでしょう。
・「トレード手法にエッジがあるか、ないかの差だ」
・エッジとは、他社と比べて統計的に自分が優れている「優位性」のことを指します。
・ある程度時間を割いて研究・訓練をしなければ、いつまでたっても自立したトレーダーには変われないでしょう。
・失敗を犯したときには、以下の2点について、自問自答していきました。「自分がミスした原因は何か」。「今後どこを改善するべきか」。
・起こったことが正しいわけですから、そこで対処できなかった自分を反省し、改善していくことを忘れてはいけません。
・私は7万5000円を5000万円にしようと思っていたわけではありません。毎日の利益を積み重ねた結果、5000万円になったのです。
・レバレッジを上げたくなっているときは、その裏に「トレード技術が優れている」といった慢心、過信が芽生えている恐れがあると考えるようにしています。
・期待値の高いトレード手法を見つけるための、継続的で本気の「努力」こそが、「運」に左右されずに勝ち続ける唯一の道だと思います。
・「外部要因」のお陰で利益をあげるのではなく、トレーダーが自らコントロールできる「内的要因」によって、市場におけるエッジを確立させなければなりません。
・ルールを守らずに勝ったのは単なる偶然。それが長続きすることはありません。
・一見、逆説的ですが、FXで勝つための極意のひとつが、「相場を予測しないこと」なのです。
・大きな波をとらえるのに、湖の物理学や共振、流体力学について多くの知識を持っている必要はない。ただ、いつそれが起こるかを感じ取り、タイミングよく行動に移せる力を持っていればいいだけなんだ。
・証券取引所が値幅制限を行うのは、過熱した相場において投資家を冷静にさせることで適正な価格の形成を行い、不測の損害から投資家を保護する目的があるからです。
・なかでも取引量が増えるのは、世界の3大市場である東京、ロンドン、ニューヨークの市場が本格的に動き出すタイミングです。この時間帯は、同時に大量の注文が行われることが多いため、大きく値が動くことが少なくありません。
・日本時間の15時は、東京市場の行使期限のオプションが消滅する時間です。いわゆる「東京カット」と呼ばれる行使期限です。
・ロンドン市場とNY市場のオープニングは金融機関が大口注文を出すので、相場が大きく動きやすく、価格の歪みが生まれやすくなっています。
・ロンドン市場の動きが本格化するのが日本時間16:00なら、16:01の1分足が確定するまで様子見します。その1分足の方向性が、新たな相場の方向性を示唆することが多いからです。
・今のようなボックス相場でのトレードは、もっとも簡単な状況のパターンですからね。
・不本意な結果に終わっているトレーダーにおそらく足りないのは、エッジのあるトレード手法であると考えられます。
・かりに読んでいる時点で通用しない手法でも、過去において一定期間でも「エッジ」があったなら、そのエッジを考察することで、今後のトレードに生かせることができると考え、「トレード手法が載っている書籍」を研究材料として使っています。
・勝っている人の多くがメンタル面を強調するという現象は、偶然の一致ではないでしょう。
・新しい考えを取り入れても勝てるという保証はありません。だからといって、何かを変えなければ、これまでの自分と同じ過ちを繰り返すだけです。その先の結果は変わらないでしょう。失敗したのなら何かを変えてみる。これが大事です。
・実績のあるプロトレーダーの言葉なら、「その発言にある種の真実があるのではないか」と興味をもつ素直さは重要だと考えています。
・どんなことがあっても、絶対にFXで利益を出せるようになりたい。
・トレードに関して絶対の自信をもてるほどの努力をすること。
・資産が増えれば、同じパーセンテージの損失でも心理的なダメージが大きくなります。
posted by アキちゃん at 08:07| 兵庫 ☁| Comment(2) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月05日

フルタイムトレーダー完全マニュアル

この本は、CTA(商品投資顧問業者)の資格を持ち、株式、オプション、先物の15年以上のトレーディング経験を持つ、ジョン・F・カーターさんが書きました。

この本では、専業トレーダーになるために必要な、トレード心理や自分の性格診断、10種類以上の具体的手法、オフィスやパソコンの選び方、ビジネスプランの立て方、健康管理の仕方などを学ぶことができます。

600ページ以上ある、分厚い本なので、読み始めるのに気合いがいりますが、翻訳がよく、また、著者のユーモアにあふれた表現が面白いので、ページ数のわりには読みやすいです。

手法に関して、FX市場でも使えそうなのは、スクイーズプレー、ピボットプレー、ボックスプレーの3つかなと思います。チャートで実例を沢山紹介しているので、手法への理解もスムーズにできました。

専業トレーダーを目指す方にオススメします。






書名  :フルタイムトレーダー完全マニュアル 
著者  :ジョン・F・カーター
出版社 :パンローリング
読む目的:専業トレーダーに必要な知識を得、使えそうな手法を検証、実践する。
ページ数:647
所要期間:13日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・1トレードの保有期間から、1トレード当たりのリスク量に至るまで、トレーディングにかかわる意思決定はすべて、それぞれのトレーダーに固有の選考曲線を反映したものだ。
・トレーディングの美点は、だれにでも当てはまるただひとつの方法は存在しない点にある。
・正しいプロセスを適用し、適切なリスク・リワード・パラメータを設定したら、あとは市場に任せるだけだ。正しいのはいつも市場で、間違っているのは分析やセットアップのほうであることを忘れてはならない。
・連敗は必ずやってくる。それが必ずやってくることを知っていることとと、それを切り抜けることができることとはまったく別物だ。
・追証、ストップオーダーの執行、心理的降伏は、トレーダーに成り行き注文を強いる大きな要因だ。こういった状況下では、山のような成り行き注文が短時間のうちに集中的に発注される。
・われわれは一度決心すると、内外のプレッシャーに対してその決定を正当化するような態度をとる。
・感覚に優れたトレーダーは、外界に対する関わり方と、それが自分のトレードにどんな影響を与えるのかが重要であることを悟るまで、成功とは永久に無縁だ。
・近代文明の幕開け以降、世界では同じような出来事が繰り返されてきたが、それはすべて人間の意思決定によるものだった。
・それ以来、次の偉大なるインディケーター探しはやめ、人間の本質によって将来的に繰り返されると思われる市場パターンを探すようになった。
・人生にはプラス思考で、次のトレードにはマイナス思考で臨むのがよい。
・大きな儲けが出る日など1か月にほんの数日しかないことを理解していないトレーダーが多すぎる。その他の日は、水面から顔を出していられさえすれば良い仕事をしたことになるのだ。
・ストップには従えるようになった。しかし、仕掛けに問題がある、ということに気づいたとき、アルコール依存症患者の言う「覚醒の瞬間」に達したことになる。仕掛けに問題があるということは、使っているインディケーターに問題があることは明らかだ。だから、もっと良いインディケーターを見つけにかかる。こうして聖杯探しが始まるのである。
・私のトレードに大きな変化が現れたのは、自分の考えを無視し、一握りの良いセットアップに集中するようになったときだ。
・レーザー光線のように市場のごく一部に焦点を絞り込むことで、トレードすべき時期についてのノウハウが身に付き、理解も深まるのである。
・成功するトレーダーと失敗するトレーダーとの大きな違いのひとつは、自分の性格に合った市場を選べるかどうかである。
・長く危険な旅路を経て、ようやくそこにたどり着くのだ。そして自分に合ったものが見つかったら、けっして後ろは振り返らない。
・手数料とスプレッドはビジネスコストだ。だからパフォーマンスを上げるにはこういったコストの削減は不可欠だ。
・世界で最も優秀なトレーダーはEミニS&Pトレーダーだ。これを認識しておくことは重要だ。
・トレーダーがトレードするのは、自分以外はほかのトレーダーであることを忘れてはならない。
・FX市場は最もテクニカルな市場のひとつとしても知られている。つまり、テクニカル分析が最も効果を発揮する市場ということである。
・私がFX市場でトレードするのは、他市場に比べると良いトレンドが形成されることが多いからだ。いったんトレンドが形成されると、上昇トレンドにしろ下降トレンドにしろ、何週間あるいは何か月も続くことが多い。
・私は「自分が間違っていると単に思うだけで」トレードを早めに手じまいすることはない。
・買いプログラムの発動によって市場が高値を更新しているとき、一時的に売りプログラムが発動したら買いの絶好のチャンス。
・売る人がだれもいない場合、市場を下落させる圧力がないため市場は上昇するしかない。
・市場が動く前に仕掛けるためには、本章で述べてきた市場の内部要因を観察し、最も無難な方法を見つけるための手掛かりを見つけることだ。そして市場が動き始める前に、次の動きを見込んだポジションを建てる。
・長続きさせるためには、トレードで生計を立てることができるような状況を作らなければならない、しかも毎日欠かさずに。
・私のトレードに大きな転機が訪れたのは、自分の裁量を無視し、いくつかの良質なセットアップに集中し始めてからである。
・ギャッププレーでは、私は特に同日に埋まる可能性の高いギャップに注目する。
・ギャッププレーが成功するかどうかのポイントは、その日のギャップ(窓)がいつ埋まるかを予測できるかどうかである。
・表6.2を見ると明らかなように、ギャップはその日に埋まる確率が高い。
・ブレイクアウェーギャップのほとんどが月曜日に発生する。
・最終的に分かったことは、オプションの満期日(毎月第三金曜日)と各月の最初の取引日は、その日のうちにギャップが埋まる確率は55〜60%と低いということだ。
・大きいギャップはブレイクアウェーギャップである可能性が高い。
・市場がR2まで買われるかS2まで売られると、それがその日の最高値や最安値になる可能性が高い。
・私はリトレースメントの集中発生水準をピボット水準同様にデイトレードで使っている。
・仕掛けをするときにインディケーターのみに頼ってピボットを使わなければ、常に市場のサイクルに乗り遅れ、金儲けとは無縁の人になるだろう。
・ピットのトレーダーたちには2分足チャートや5分チャートといった時間枠にたいする概念がない。
・要するに、取引が活発で流動性の高い市場ならどの市場でも構わないということだ。動きの少ない市場にはかかわらない方が無難だ。
・通常、市場はできるだけ多くのトレーダーをダマシにひっかけてから動きだす。
・ケルトナーチャネルとは(高値+安値+終値)÷3の20期間移動平均を元に、その上下に真の値幅の20期間移動平均を1.5倍した値を下限した2本のラインからなる。
・リスクをとることを恐れてはならない。何かを恐れながら生きていては、本当に生きているとは言えない。
・重要なのは、セットアップに集中し、周囲のノイズに惑わされないことである。
・人によって好みが異なるが、問題は選んだものが自分にフィットして、それでうまくいくかどうかである。
・スキャルピングは月々の収入を稼ぐためのトレードで、スイングトレードは財産を築くためのトレードということである。
・私は価格がおよそ25%ボックス内に戻ったら、ボックスが完成したものとみなす。例えば、ボックスの幅が20ティックだとすると、高値と安値へのそれぞれ2回ずつの試しのあと価格が少なくとも5ピップスだけボックス内に戻らなければならない。
・経験から言えば、チャートを見ていてボックスが本当に形成されたかどうか分からないときは、ボックスは形成されていないと見た方がよいということだ。ボックスが本当に形成されていれば、だれが見ても疑いの余地はないからだ。
・1ティックに血迷うな。
・ブレイクアウトで買って、ブレイクダウンで売るのがしっくりくると思う人には、通貨市場はうってつけだ。
・通貨市場はブレイクしたらそのままトレンドが形成されることが多い。
・次のトレードがどうなるかは私たちの思惑とは無関係だ。次に市場が何をしようとしているかなんて、だれにも分からないのだ。
・これで食べていくには、何があってもセットアップに従うという決意が必要だ。
・このタイプのトレードはFX市場取引の醍醐味と言えるだろう。5万ドル口座で100万ドルの利益が得られるのだから。もちろん、口座の全資産である5万ドルを失うリスクと背中合わせであることも忘れてはならない。
・方程式に「人間の判断」を持ち込めば、2つの間違いを犯すことになるからだ。第一に、そのシステムはリラックスしてトレードできるシステムではなくなり、手仕舞い時期を決めるために1日中チャートから目が離せない緊迫したシステムになってしまう。第二に、ほとんどのトレーダーに見られるように、トレードの最中に客観性を失ってしまう。
・フィボナッチ数であれ、ボリンジャーバンドであれ、エリオット波動であれ、そしてマーケットプロファイルであれ、単なるツールにすぎない。トレーディングプランにどのツールを採用し、セットアップをどう設定し、各プレーに対するマネーマネジメントパラメータをどう設定するかは、各トレーダーの自由なのである。
・オープニングベルが鳴る前に、起こり得るシナリオを心の中に思い描くことで、どんな状況に対しても冷静でいられることがわかったのだ。
・市場がアップサイドとダウンサイドのどちらに偏っているのか、つまり買い圧力と売り圧力のどちらが強いのかを測定するためのインディケーターがストキャスティクスとMACDである。
・200期間EMAが目標値の下にある場合は、トレードは見送る。
・スイングプレーの場合、MACDに従って最も抵抗の少ない方向にトレードする。
・次にチェックするのは、今のトレンドの継続日数だ。というのは、トレンドは3日継続すると反転することが多いからだ。
・トレンドが6日から7日続くと、市場はエネルギーを失いそれ以上トレンドを継続できないのが一般的だ。
・トレーダーたちが主要企業の決算報告や経済指標の発表を待っているとすれば、それに対する市場の反応を見るまでは働かないはずだ。
・こういった日は、ピボット水準と極値ティックのフェードプレー(逆バリ)に徹する。
・「幸運は準備ができている人のところにやってくる」。1回のトレードで運よく儲かるのと、市場でコンスタントに儲け続けるのとは話がまったく違うのだ。
・各四半期の終わりにはトレードで得た利益の50%を引き出す。
・新たに入金するのは資金が増えると証明された口座だけだ。利益を引き出すのは、利益を保護するためだ。
・スクイーズプレーは、低ボラティリティ状態と高ボラティリティ状態との間を行き来するという市場の性向を利用したものだ。
・1日に平均で143ドル儲けたいのなら、143ドルを1日のトレードの打ち止めポイントにしてはいけない。
・トレードし損なってもチャンスはいくらでもある。追っかけはナンセンス。
・最も無難な方法でトレードすること。
・8月のトレードはなるべく少なめに、特に、出来高が減少し、ちゃぶつく最後の2週間は、トレードはできるだけ控えること。
・トレードで生計を立てるという新しい人生への扉が開かれるのは、勝ち星を一貫して挙げられるトレーダーだけである。
・そして、未来への道を切り開くためのプランを書くという課題に果敢に挑戦する人だけが、思い通りの成功を手にすることができるのだ。
・セットアップが一貫してうまくいくようになるまでは、小さくトレードすることだ。
・トレードはスリルを求めるためのものではなくビジネスである。
・トレードでは、あなたの口座に起こったことについては反論のしようがない事実である。
・世界をありのまま受け入れようと決心したら、明日からのトレードはうまくいくはずだ。
・市場では次に何が起こるかはだれにも分からないことに、そして1回のトレードでいくら儲けられるかはだれにも分からないことに、トレーダーはいつかは気付く。
・市場の大きな動きは、トレーダーたちが「買いたい気持ちになった」ときに発生するのではなく、さまざまなトレーダーグループが同時に串刺しにされ、ポジションの損切りを余儀なくされるからであることを覚えておくことは重要だ。
・正しいセットアップを、正しい市場で、正しい時間枠で実行しなければならない。
・ここで「正しい」というのは、自分の性格に合っていることを意味する。
・結果がうまくいけば、条件がすべて満たされていたことになる。
・自分が作ったルールを守れず、早すぎたり遅すぎる仕掛けや手仕舞いに対していつも言いわけを探している人は、トレーダーとしては絶対に成功しない。
posted by アキちゃん at 11:34| 兵庫 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月22日

トレーダーsarahが教えるFX 7つの成功・レッスン

この本は、人気FXブロガーで専業トレーダーのsarahさんが書きました。

sarahさんのサクセスストーリーが書いてあります。
初心者にもわかりやすくかかれており、紹介されてる手法もよさそうなものでした。

読みやすいので、FXが初めて方にお勧めです。
経験者の方でも、気づくところは多いと思います。





書名  :トレーダーsarahが教えるFX 7つの成功・レッスン
著者  :sarah
出版社 :宝島社
読む目的:sarhaブレイクが使えるか検証する。
ページ数:175
所要期間:1日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・詳しい人に話を聞きに行ったり、本を読んだり、自分なりにいろいろ研究してみて、実際に試したりもして、何となく光が見えてきたという気がします。
・FXに勝つための、おそらく唯一の方法論は、「大きな負けをせずに、コツコツと利益を積み重ねること」なんです。
・1年目、2年目のころにはみえなかった「為替の真実」がようやく見えてきました。
・FXで成功するためには、「大金を稼ぎたい!」なんて漠然とした目標じゃなくて、はっきりとした夢が絶対に必要だし、一度や二度の失敗でくじけるようじゃ、成功なんてムリ。
・FXだって、結局はどれだけ情熱をそそげたかが結果に比例してくる。
・「勝てるかな。勝てないだろうな・・・。でも、やってみようかな」なんて、自分の行動すら信じられない状態では相場に勝てるわけがありません。「自信のないエントリー⇒負け⇒もっと自信をなくす⇒連敗」なんて負のスパイラルに陥った心理状態のまま、トレードをつづけたら失敗するに決まっています。
・努力を忘れちゃだめだなと自分を戒めながら、自分なりの信念を持ってトレードしています。そうすると、不思議とトレードが上手くいくんですよね。
・デイトレードが基本のsarahには中長期の話は関係ないといえばないんですけど、大きな流れが入っていると、それだけトレードもやりやすくなります。
・相場に高い・安いはない!相場にあるのは強い・弱いだけっ!
・トレンド順バリエントリーポイントは基本的に2つしかありません。
@押し目・戻り狙い。
Aブレイク狙い。
・逆バリのときのエントリーポイントも基本的に2つだけです。
@レンジの天井で売り、レンジの大底で買う。
A相場が行き過ぎたときの反転を狙う。
・ざっくりまとめちゃうと、逆バリでエントリーするときは、「短期決着が命!」ってことです。
・高値に達して上にブレイクするかと思ったら、ちょうどで切り返してしまうことがよくあるので、数銭離して逆指値を置いてください。
・損失が30銭程度なのに、10銭20銭で利益確定していたら、利益より損失の方が大きいので、勝率が6割でも勝てません。なので、「最低でも損切りまでの幅以上は勝つ!」というのが大原則です。
・英ポンド/円の場合は値幅が米ドル/円よりも俄然大きいので、もみ合いの判断は「ローソク足が5〜10本以上、100銭以下の値幅で動いていたとき」といった感じになります。
・ボリンジャーバンドの3本の線のうち、一番下のラインの傾きが横ばいになって上向きになってきたら要注意。トレンドが転換する可能性があるので、決済を考えます。
・1ポジションあたりの1日の、1週間の、1か月の最大損失が厳格に決まっているんです。1日で5%、1か月で15%とかね。
・FXで勝つために大切なのは手法よりも、ルール作りや「今の相場がどうなっているのか」と状態を把握することですからね。
・チャートは「市場に参加している人間の心理を映す鏡」ですから、取引している人が多いほど、テクニカル分析の通りに動きやすくなるんです。
・大切なのは今を全力で駆け抜けることではなく、きちんと大きな目標をたてること。そしてそれに向かって小さな努力を重ねることなんです。
・「1万円損したら今日はトレードをやめる!」「月30%のドローダウンに到達したら今月はトレードをやめる!」。このような撤退ラインのルールは、利益目標よりも大事ですから、必ず決めておきましょう。
・FXで「お金を増やす」ために大切なのは、予想することよりも、
@いつどこでエントリーするか。
Aどこまで予想と反対に行ったら損切りするか。
Bどこまで予想通りにいったら利益確定するか。
・予想することと、シナリオを描くことは、近いようでまったく別の作業です。
・恐怖心を感じるようなら、そのトレードの枚数がマネーマネジメント的に正しいとしても、あなたのメンタルサイズに合っていないということですから、もう少しロット数を落として下さい。
・「なぜ、相場が見えなくなってしまったの?」
・「どこがまずったの?」
・「どうしたらもっと上手くいくと思う?」
・ほとんどの答えは自分の中に見つかります。あとは、それを客観的に受け止められるかどうかだけ。
・自分の足で歩こうとする意欲がなければ、どんなに一所懸命に教えてもムダなのかなと思っています。
・勝つこともあれば負けることもある。そんな当然のことを飲み込めるようになるまで、すごく時間がかかりました。
posted by アキちゃん at 06:20| 兵庫 ☀| Comment(1) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月21日

月100万円儲ける私のFXノート

この本は、月100万円以上稼ぐカリスマ主婦トレーダーの鳥居万友美さんが書きました。

この本を読むのも2回目です。


FXノートは、自分がトレードしたときの根拠やエントリー、エグジットの価格、その時の気づきや考察などを日々記録するといものです。

ノートに、手書きで書いたり、プリントアウトしたチャートを貼ったりするみたいです。


私はノートではなく、EXCELで取引記録をつけていますが、自分のトレードを振り返ることによに気づくところは非常に多いと思います。
事前の過去検証では得られない気づきが沢山でてきます。


ノートのメリットは、書くという作業が潜在意識に記憶されやすいこおとかなと思います。

Excelのメリットは、あとでデータ整理がしやすいことかなと思います。

ノートでもExcelでもいいですが、勝ち組トレーダーの多くは取引記録をつけて、頻繁に見返している、というのは事実なようです。


≪前回読んだ時の感想はこちら≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/119004370.html





書名  :月100万円儲ける私のFXノート
著者  :鳥居万友美
出版社 :ダイヤモンド社
読む目的:モチベーションをあげる。
ページ数:263

所要期間:1日



『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』

・勝ったときのトレード、負けたときのトレードを見返していると、一定のパターンがあることが分かってきたのです。
・「知っている」ことと「使いこなせる」ことは別です。グランビルの法則は単純なようでいて奥が深く、これを自分のものにできれば、より勝率が上がると私は思っています。
・大勝ちしている人の特徴。
@ひとつの通貨ペアに絞っている。
A損切りが徹底している。
Bレバレッジを上手に活用している。
・FXは調子のいいときには勝ちが続きますが、私の場合あまり欲張り過ぎると、その後痛いしっぺ返しをくらうことが多いのです。
・ノートをつける最終的な目的は、自分なりの勝ちパターンをつくり、実際にトレードでコンスタントに勝てるようになることです。ノートをつけること自体が目的ではありません。
・サポートライン、レジスタンスラインのところで待ち構えていて、それを破ったとき、トレンドフォローでエントリーする形が多いです。
・長期トレンドでのサポートラインを意識する。
・勉強するのとトレードで勝つことはどこか違うんですよね。
・失敗から逃げないで面と向かって考えることで、リセットできる部分があるんです。
・1時間足で、「これは買いでしょう」というサインが出ているときは、5分足の押し目で買う。
・1時間足で引いたサポートライン、レジスタンスラインです。そのラインを5分足でブレイクしたのを確認したあと、戻りや押し目を待ちかまえてエントリーします。
posted by アキちゃん at 06:15| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月18日

FX革命

この本は、13か月で500万円を4億8000万円にした南緒さんが書きました。南緒さんはデイトレードで成功した日本人個人投資家です

この本も読むのは2回目です。
最近、いい本は何回も読んで理解を深めた方がいい気がしています。

この本で紹介されてる手法も評判はいいのですが、実践や検証をしていませんでした。

せっかくですので袋とじにあるルールを一つ検証してみたら、確かに利益はでそうな感じでした。もう少し詳細に検討してみようと思います。

デイトレ系はリアルタイムでみないといけなくて疲れるので、最近は控えていますが、プログラミングして自動売買したら対応できるのかなと考えています。


≪前回読んだ時の感想≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/107793586.html




書名  :FX革命
著者  :南緒
出版社 :扶桑社
読む目的:本の内容を検証する。
ページ数:223
所要期間:1日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・最高のテキストになったものがあります。それはチャートです。
・FXを仕事として考えるようになってから、見方がすべて変わったのです。要は利益を出せばいいんだって。
・この世界、能書きよりもトラックレコード(過去の実績)ですよ。
・FXをする目的は、人生を変えてしまうくらい儲けるためでしたよね。
・レバレッジとは、「どれかだけ少ない証拠金で取引できるのか」という資金効率を表した言葉である。
・デイトレードはナイーブでデリケートです。おおざっぱに考えていると、うまくいくものも失敗してしまいます。
・「シストレでは永遠に裁量トレードを凌駕することはできない」、それを理解して、無駄な投資をしないでください。
・でもね、目先の上げ下げの予測、これだけは誰にも負けない自信があります。トレーダーに必要なのはこれだけなんです。
・他人がどういおうと、自分に合ったやり方であれば、損切りさえしっかりやれば、それが正解なんです。
・相場って結局、「長期」「短期」の組み合わせと、「上がる」か「下がる」か「もち合い」かの3パターンで動いています。
・あのとき僕が探したのは、20〜30pipsを確実にとれるポイントです。
・例えば、5分足で次々と高値を更新するようなとき。これは勢いが強いと判断できます。すぐに利食いしてしまわずに、できる限り利を伸ばしましょう。
・どんなルールでも経験に基づいた判断、裁量を取り入れることで成功の可能性を高められるんです。
・夕方までは前日の「高値」「安値」、18時から21時まではヨーロッパ市場が始まってからの「高値」「安値」、21時以降ニューヨーク市場が開いてからの「高値」「安値」、これらのチャートポイントをブレイクすると加速することが多々あります。
・相場には流れがありますし、自分にあった流れのときは勝ちやすい。
だから、そんなときは枚数を2倍に増やして利益をため込んでおくんです。
・各市場ごとの高値・安値も意識される、ということは覚えてください。
・今日の高値を超えてさらに上昇するかどうか、10〜20pipsのバッファをもって、200円60銭を超えたらブレイクと判断してエントリーします。
・逆指値はささったけど思ったほど動かないなんてときも、さっさと利確、損切りしたほうがいいでしょう。
・少なくとも僕には「それだけ指標トレードはおいしいんですよ」と読めます。
・外出中は携帯でレートをチェックするなんてことはなく、目の前の相手に集中しています。それでチャンスを逃しても、それはしょうがないと割り切っています。



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posted by アキちゃん at 09:55| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月17日

FXメタトレーダーで儲けるしろふくろうのスーパー投資術

この本は、有名FXブロガーのしろふくろうさんが書きました。

読むのは2回目です。

以前読んだのですが、内容を実践していなかったので、今回は実践する内容を整理する意味をこめてもう一度よみました。

チャート設定やカスタムインディケーターのダウンロードなどをして、設定は使えるようになったと思います。本で紹介されてるサイトも参考になりました。

メタトレーダーが初めてで、徐々に慣れて行きたい方にはオススメの本です。

≪前回読んだ時の感想≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/126211248.html




書名  :FXメタトレーダーで儲けるしろふくろうのスーパー投資術
著者  :しろふくろう
出版社 :日本実業出版社
読む目的:本の内容を実践する。
ページ数:221
所要期間:1日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・いまになって考えると、135.14円と114.87円を結ぶレジスタンスラインを超えたときには変化の兆候がでていた。
・EMA=指数平滑移動平均線というのは、過去のすべての価格推移を計算対象としながら、直近の価格にウェーとをかけた移動平均線のこと。
・移動平均線の期間に関しては、1〜∞までとくに決まりはありませんが、一般的には3〜200のあいだで設定することが多いようです。
・COPはトレンド発生時のターゲットというより、修正波などの小幅なターゲットの際に多く出現します。
・Expansionよりも、A〜Bの2点のみで目標値を確認できるRetracementを使った方が、トレンドの最初の段階ではわかりやすいかもしれません。



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posted by アキちゃん at 06:32| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月16日

FX先生

この本は、ロンドンでヘッジファンドのマネージャーとして活動した後、日本に戻りFXスクールを立ち上げた杉田 勝さんが書きました。

読むのは2回目です。

以前読んだ時に、示唆にわたる表現が沢山あったので、もう一度読んでみました。今回は、読んで得られたヒントから検証することができました。またしばらくして読んだらアイデアがでてきそうです。


「何かに秀でるためには、人生のどこかで寝食を忘れて練習する」


というのが今回は一番心に残りました。


成功しているトレーダーたちは、みんなこういう時期があるような気がします。

モチベーションがあがりました。


≪以前読んだ時の感想です≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/123314279.html




書名  :FX先生 
著者  :杉田勝
出版社 :扶桑社
読む目的:理解を深める。
ページ数:207
所要期間:1日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・為替にはモノサシは存在しない。
・FXで何より重要視すべきはトレンドです。
・ただ、その手法の裏には必ず裁量が入っていて、かつ資金管理やリスク管理を行っているから、トータルで勝てるのです。
・手法だけを取り上げていてマネをすると、結局は裁量の壁にぶつかります。なぜ、その手法が成り立っているのか、筋道を理解していないと、想定外の事実に対応できないからです。
・ダウ理論の驚嘆すべき点は、どれだけ時間の荒波にさらされても、その有効性を一切失っていないということにあります。
・私が不安を覚えず安心して買えるのは、壁にぶつかって、壁を突破した時です。その壁が強ければ強いほど安心できます。
・私も「なぜ20なのか」と、検証してみたのですが、やはり20EMAがもっとも最適なようです。
・トレードは試験ではありませんから、わざわざ難しい問題に解答する必要はないのです。確実に点を取れる問題=トレンドの発生した相場で稼げばいいのです。
・ローソク足は確定した足であっても、この「動的」な見方を意識しなければなりません。
・そのためには、テクニカル分析を極めるしかないんだ。
・「何かに秀でるためには、人生のどこかで寝食を忘れて練習する」というのは真理ではないかと思います。
・はっきりとしたサイクルがあるのは、「最初から値動きのサイクルが予定されているからではないか」という結論に行きつきました。
・「20EMAの上にいるから、とりあえず買ってみよう」と駆け込み乗車しても、どこで利益を確定すべきか、どこまで下げたら損切りするのか、プランがなければトレードは成立しません。
・目標と、目標を達成するためのプロセスを描くことなくトレードすると(多くの負けているトレーダーは考えていません)、「できるだけたくさん稼ぎたい」という曖昧な動機でトレードすることになります。そういったトレードは絶対にうまくいきません。
・@理想を叶えるための金額。
・A理想に向かってやるべきこと。
・B理想のために日々できること。
・「自分が本当に叶えたい」と願っていることを理想にするからこそ、「理想設定」には意味があります。
・初級者や勝てないトレーダーは、手法を追い求めます。ある程度の型を身に着け、多少なりとも勝ち始めたトレーダーは、メンタルを重要視するようになります。
・日足が示す大きなトレンドは20EMAの下で下降トレンドなのでこの流れにそって、下方へのブレイク、つまりショートだけを考えることにします。
・上昇トレンドが本物ならば、レジスタンスラインを一時的に割り込んでも20EMAでサポートされて転換するはずだからです。
posted by アキちゃん at 06:09| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月15日

FXメタトレーダー入門

この本は、大学教授をしながらFXトレーディングの研究をおこなう豊嶋久道さんが書きました。

メタトレーダーとは、検証や自動売買ができる高機能のチャートソフトのことです。

その魅力として、著者が以下を挙げています。

@無料である。
A日本語版(一部)がある。
Bリアルタイムのレートを表示できる。
C高機能なチャートソフト。
D独自のテクニカル指標をブログラムできる。
E発注機能がついている。
Fデモ口座で経験を積める。
G売買ルールをプログラムできる。
H売買システムの検証ができる。
I自動売買を実行できる。

この本では、メタトレーダーでなにができるか、インストールの方法から、チャートソフトとしての使用方法、独自指標のプログラム方法、売買システムのプログラム方法、検証の方法、自動売買の方法を学ぶことができます。

前半は比較的やさしいのですが、後半からプログラム言語が連発されるので、拒否反応を示されるかたがいるかもしれません。

この本を読めば、メタトレーダーの基本的な機能はつかえるようになると思います。さらに自分独自の指標やシステムをプログラムしたい場合は、この本をベースに、ネットなので調査していけばできそうです。

メタトレーダーでのプログラミングに興味のある方にオススメです。





書名  :FXメタトレーダー入門 
著者  :豊嶋久道
出版社 :パンローリング
読む目的:メタトレーダーで検証できるようになる。
ページ数:366
所要期間:4日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・メタトレーダーで表示される現在時刻は、ニューヨーク時間でも日本時間でもなく、データサーバー上の時間となっています。メタトレーダーでは、データサーバーの0時から24時までを1日とするので、FXでの一般的な1日とずれている場合があります。
・ここで表示される出来高(Volume)ですが、FXトレードは株式のように決まった取引所でするわけではないので、実際の出来高は正確には分かりません。メタトレーダーで「出来高」と呼んでいるのは、実際の出来高ではなく、レートの変化、いわゆる「ティックの回数」なので、注意してください。
・要は、小数点のつかない整数値で数えられるもひは「int」、価格や指標など少数のつくものは「double」を使えばよい、と覚えておいてください。
・必ず「=」の記号を挟んで、右辺の計算結果を左辺の変数に代入するという書き方をします。
・演算子には「*」「/」を先に評価して「+」「-」はそのあとに評価するという優先順位があります。
・「start()関数」を終了するときには「return(0)」と書く決まりである、と覚えておけばよいでしょう。
・関数の内部で宣言されている変数は、その関数の中だけで有効となります。
・「Buf」とは「Buffer(バッファ)」の略で、メタトレーダーのプログラム中では、表示させたい指標の値を格納しておく場所として使っています。
・「Volume(0)<=1」というのは前のバーが完成した直後のタイミングを表すわけです。
・実際のところ、システムが将来利益を出すかは、やってみなくては分かりません。しかし、少なくとも過去のデーターに対してシステムがどのようなトレードをして、どのような場面で利益を出して、どのような場面で損失を出したのかをテストすることは可能です。
・これはバーの完成時だけなく、バーの途中でシグナルを出すようなエキスパートプログラムにも対応できるようにするためのは設定です。
・期間を指定するだけでその期間のデータは自動的に取得されません。過去のデータは、チャート上でマウスやカーソルで過去の方向へスクロールを繰り返すことで取得されます。
・ストラテジーテスターではチャートの最後にポジションを強制的に決済するようになっています。ですから場合によってはシグナルが出ないところでポジションを閉じ、その結果、大きな損失となる場合もあります。
・純利益は期間やトレード数でも大きく変化するので、利益と損失の比をとったプロフィットファクターの方が期間、トレード数によらない評価ができます。
・証拠金取引でレバレッジを利かせる場合には最低限、証拠金+最大ドローダウンの資金を用意しなければなりません。ただし、最大ドローダウンは将来更新する可能性があります。したがって実際には、さらに余裕をみておくべきです。
・パラメーターの最適化は、相場の本質的な性質を利用したものではなく、たまたま過去に現れた一連の価格の変動を利用しているだけなのです。
・システムのパラメーターをわずかに変えるだけで、結果が大幅に変わるのはカーブフィッティングされやすいシステムです。
・システムの評価として十分なトレード数は、一般に50回以上といわれています。しkし、これはシステムの特性にも依存するものです。資産曲線の変動が激しいシステムでは、もっと多い方がいいといえます。
・勝率は、それほど重要ではありません。ただしあまりに低すぎると、少数の勝ちトレードの利益に大きく影響されることになるため、あまり好ましくありません。
・最適化の目的は、利益が最大になるパラメーターを求めることではないということです。
・最適化で注目すべきは、「パラメーターの変化に対して結果がどれだけ変化したか」です。
・「Lots」という変数を関数の内部変数として宣言して、利用可能証拠金に合わせて売買ロット数を計算します。
・同じシステムでも、ストップロスやポジションサイジングを変えることで結果が全く違ってきます。このあたりが、システムトレードの面白さでもあり、難しさでもあるのだと思います。
・FXの場合、業者によって得てして最高値・最安値の価格が異なります。そのためダマシを防ぐという意味で、終値ベースでの最高値、最安値としてあるわけです。
・実際のシステムでは、安全性を考慮して様々な場合を想定しないといけないので、複雑なプログラムになってしまいます。
・実際にはデイトレードのように、1日に何度も売買を自動的にすることが自動売買の醍醐味かと思います。しかし、そのようなシステムでは、注文が約定するまでの時間や、スリッページ、サーバーや回線の接続状態の頻繁なチェックなど、業者やPCの環境に大きく依存する問題があり、システムの検証も信頼度の低いものになってしまいます。
・システムトレードとは、単にプログラムを作れればよいという話ではありません。実際の運用に耐えられるシステムにするには、バックテストやフォワードテストなどを繰り返し、システムを長期間にわたり正確に評価したうえで、実際に運用するときのリスクを認識するなど、非常に奥深い理論や経験が必要となります。
posted by アキちゃん at 06:01| 兵庫 ☁| Comment(2) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月14日

ゾーン 〜「勝つ」相場心理学入門〜

この本は、現役トレーダーであり、銀行やファンドマネージャー向けなどの金融のプロに、トレード心理学に関するセミナーや研修プログラムを行っている、マーク・ダグラスさんが書きました。

読むのは2回目になります。

この本は、相場の心理について書かれた本で最高の一冊と、多くのトレーダーに賞賛されています。

最近今一度読んだ方がいいと感じたので読んでみました。

●マーケットは個人を特別に攻撃したりしない。
●優位性は、ただそうなる可能性が高いことを示しているだけ。
●どの瞬間のトレードも唯一のものである。
●その優位性は本物か。

というのが今の自分にはよかったように思います。


トレードの成功には、資金管理、手法、心理の3つがいずれも必要で、いずれも重要ですが、この本では相場の心理についての信念、確率的に考える思考法について学ぶことができます。

トレードをされる方なら何回も読んで自分に落とし込むべき本だと思います。


≪前回に読んだときの感想はこちら≫
http://kigyo-obenkyo.seesaa.net/article/111783283.html






書名  :ゾーン 〜「勝つ」相場心理学入門〜
著者  :マーク・ダグラス
出版社 :パンローリング
読む目的:自分の相場心理を見つめ直す。
ページ数:334
所要期間:5日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・@利益を出すために次に何が起こりそうか知る必要はない。
・A何事も起こりうる。
・どの瞬間も唯一のものである。
・トレードには「常に不透明な将来に直面しているなかで、どのように自己規律、集中力、自信を維持するか」という根本的な逆説が存在する。
・トレードがどのようによく見えても負ける可能性がある。
・生活の大半にあるこうした規則から常に自由になりたいと思っているのに、自分からこうした規則を作ろうという気持ちになるのは難しいはずだ。
・一貫性を確立したいのであれば、結果が何であれ完全に自分に責任があるという前提から始めなければならない。
・しかしマーケットが中立の立場から情報を提供している事実を考えてほしい。
・自分に有利となるような機会が無制限に提供されている状況で、最大の優位性をつかむ方法は、流れに乗ることである。
・なぜなら「今この瞬間」にある機会は、前回のトレードとは明らかに何の関係もないからである。
・トレーダーの基本的目標の一つは機会の認識であって、苦痛の脅威を認識することではない。
・より重要なのは、「何事も起こり得る」という信念を確立することによって、自分の心を確率で考えられるように鍛練できる点である。
・カジノのオーナー、経験豊富なギャンブラー、そして最高のトレーダーは、「自分に勝算があり、それを裏打ちする標本が十分にある場合、確率的結果を生む事象は一貫した結果を残す」ことをよく理解している。
・トレーダーの分析ツールは、ゲームのルールがカジノ業者に勝算をもたらしているのと同様、トレーダーに勝算(優位性)をもたらす既知の可変要素なのだ。
・「今のこの瞬間」のマーケットの状況、「今この瞬間」の行動パターン、「今この瞬間」の優位性はそれぞれ、常に唯一の結果を生じ、ほかのすべてから独立しているのである。
・各優位性の不確実性と各瞬間の唯一性を完璧に受け入れられるようになったとき、トレードへの欲求不満は消える。
・トレードを仕掛ける前に、何事も起こり得るという事実の観点から五感を駆使して、自分の優位性が機能していないと教えてくれそうなマーケットの状態を決めておかなければならない。
・自分の規則に厳格であり、自分の期待に柔軟でなければならない。
・私がトレードを仕掛けるときは、何かが起こるのを予期するだけである。自分が優位性だと思うものがどれぐらい良いかは関係なく、マーケットがある方向へと動き、自己表現するのを期待するだけである。
・私が確信していることがいくつかある。マーケットの過去の動向から、自分の賭けた方向にマーケットが動く可能性が十二分にある。
・最高のトレーダーは「今この瞬間」にいる。
・優位性として定義された顕著なパターンは何であれ、マーケットが他方よりも一方に向かう可能性が高いことを示しているにすぎない。
・自分の優位性が自分に有利な勝算を持つのであれば、あらゆる負けがそれだけ勝ちにより近づいているのだと教えてくれているのである。
・最高のトレーダーとその他大勢を分けているものは、その瞬間の唯一性を信じる心の鍛錬をしているところである。
・つまり生まれた瞬間から死ぬ瞬間まで、意識的に非活性化させる過程を経ないかぎり、信念はエネルギーを蓄えたまま心の環境に存在するのである。
・優位性が生む結果はすべて唯一のものであると信じているとき、トレード時の恐怖、ストレス、不安から解放された心理状態を経験しているはずだ。
・一貫した結果とは「優位性が働かないときの当然の結果であるドローダウンを最小限に抑えた、安定した右肩上がりの損益曲線」と定義している。
・ミスを防ぐための第一の手段は、ミスについての自分の考え方の把握である。
・本当に勝算をもたらす優位性がある。
・日足トレンドが上昇であれば、自分の優位性が30分足の支持線として明確にするポイントへの下げ(押し)を探すだけである。
・マーケットが少しも自分の方向に動かずに損切りをするケースは滅多になかった。
posted by アキちゃん at 06:16| 兵庫 ☀| Comment(1) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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