検証する

先日、売買ルールの７つ項目を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120793730.html


今日は≪検証≫についてお話しします。

７つの売買ルールを決めても、そのルールがいいのか悪いのかは誰にもわかりません。

その評価の方法として、過去のチャートから、売買ルールに基づいて仮想売買をし、損益データを出す方法があります。

検証をしておくと、そのルールがどのような特性(勝率、ドローダウンなど)を示すのかが事前に把握できるので、実際に運用するにあたり継続しやすくなります。


検証の方法としては、

�@過去のチャートの売買ポイントを、目視で拾って記録する。

�A検証ソフトを利用する。

があります。


�@は、実際に目で売買ポイントを見るので、感覚的につかみやすいのがいいです。デメリットは、時間がかかるので、長期間はできない点です。

�Aは、設定した条件で自動的に売買データを計算してくれるので、データの正確性や、期間の面で有利です。デメリットは、少しこだわったルールをやろうとするには、プログラミングの知識が必要な点です。

どちらの方法でもいいですが、検証してる人としてない人とでは、売買ルールに対する確信の度合いが大きくかわります。

ぜひ検証して、自分だけの売買ルールを作り上げましょう！



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撤退指針を決める

先日、売買ルールの項目を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120793730.html


今日は、≪撤退指針≫についてお話しします。

売買ルールを一旦停止するルールになります。

どんな売買ルールでも、
そのルールが想定しない事態が起これば、
損切りが続き、大きな損失になることがあります。

このため、しばらくその売買ルールでの取引をやめて、
原因分析と改善を検討する、といった撤退指針が必要になります。


撤退指針としては、

・自己資金が20%減ったらやめる。

・検証期間で想定した損失を超えたらやめる。

といった方法があります。



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ポジションサイズを決める

先日、売買ルールの項目を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120793730.html


今日は、≪ポジションサイズ≫についてお話しします。

一度に何万通貨買うか、といった
通貨数を決めるルールになります。


≪資金を管理する≫の項目でも、損切りされた時の金額を、自己資金の2〜5%になるように通貨数を調整するというのを紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/119655497.html


非常に重要ですので、再度事例を紹介させていただきます。

自己資金100万円で、損切り金額を2%の2万円にしたいとします。
ドルを100円で買って、損切りの逆指値注文を99円に入れるという売買をしたとすると、損切りされた時の値幅は、100円から99円を引いた1円になります。

1円×○万通貨(保有数)=2万円(損切り金額)

となるようにするには、2万通貨購入すればよい、 ということになります。


このように、

買値から損切りまでの値幅から、保有通貨数を逆算することにより、為替リスクを一定に抑える

ことが重要になります。



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エントリー、エグジット(利益確定、損切り)

先日、売買ルールの項目を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120793730.html

今日は、≪エントリー、エグジット(利益確定、損切り)≫についてお話しします。

これは、具体的な売買ポイントを決めるルールです。


例えば、エントリーについては、

・移動平均線、MACDなどテクニカル指標のサイン。

・著名人の為替レポートで買いが推奨されている。

といった方法があります。


エグジット(利益確定)については、

・テクニカル指標の、エントリーと反対サイン。

・50銭、1円などの一定値幅。

などがあります。


損切りについては、

・直近の安値。

・50銭、1円などの一定値幅。

があります。


手法に関しては無限の組み合わせがあるので、あなたが気になるものから試していく、というスタンスが重要になります。



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相場環境を認識する

先日、売買ルールの項目を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120793730.html

今日は、≪環境認識≫についてお話しします。


環境認識は、相場の状況を判断するルールです

・トレンドが出始めている。

・トレンドの中盤で、押し目をつけている。

・レンジ相場の下限に来ている。

といった相場環境を判断します。


具体的な方法としては、

・ローソク足が移動平均線の上にあるので、現在は上昇トレンド。

・RSIが下限から反転を始めたので、レンジ相場の下限から、レンジ内に戻ろうとしている。

・ADXが上昇してきたので、トレンドが発生している。

・ボリンジャーバンドが収縮しているので、もちあっている。

というのがあります。


初めは利益がでたけど、相場環境が変わったので上手くいかなくなった、

というのは、環境認識が上手くできていなかった可能性があります。



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時間軸を決める

先日、売買ルールの項目を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120793730.html

今日は、≪時間軸≫についてお話しします。


時間軸とは、日足をみるのか、それとも5分足を見るのか、
といった時間に関するルールです。

時間軸を決めるには、チャートを見る頻度、
買ってから決済までの保有期間を考える必要があります。

チャートを見る頻度については、
・1日1回、朝起きた後に売買する。
・会社から帰宅し夕食後、2時間でできる限り売買する。
・1日中チャートを見て、何十回も売買する。
というのがあります。

買ってから決済までの保有期間については、
・数秒から数分間
・1日〜数日
・3週間〜半年
・買ったら決済しない。
というのがあります。

それにより、おのずと見るべき足が決まってきます。



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どういう場面を利益にするか

先日、売買ルールの項目を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120793730.html

売買ルールのコンセプトに当たる部分です。

例えば、
・トレンドがでている時の押し目を拾う。

・大暴落の後の急反発を狙う。

・もち合い相場がブレイクし、その後のトレンドを狙う。

・レンジ相場の下限で買い、上限で売る。

といったものがあります。


さらに、上記の場面の、

どこからどこまでを利益にしたいのか？

をイメージすると、より現実的になります。

絵に書いたり、イメージに近いチャートをプリントアウトしたりするといいですね。



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トレードスタイルを決める

先日、売買ルールの項目を紹介させていただきました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120793730.html


今日は、トレードスタイルについてお話しします。


トレードスタイルとは、例えば以下のようなタイプです。

・勝率が90%以上と高く、小さな利益を積み上げる。

・勝率は30%程度と低いが、1回の利益で大きく稼ぐ。

・勝率は60%程度で、勝ったり負けたりするが、トータルで勝つ。

・為替差益は無視して、スワップ金利のみを狙う。


スワップ運用以外で重要なのは、
勝率と、利益損失比という考え方になります。

勝率は、文字通り、総トレード回数のうち、勝ちトレードの割合です。

利益損失比は、1トレード当たりの平均利益と平均損失の比率になります。1だと利益と損失が同じになります。

トレードスタイルを決める時には、勝率と、利益損失比のバランスをどうしたいのか？を考える必要があります。


あなたが目指すのはどれですか？


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売買ルールって何を決めたらいいの？

先日、売買ルールを決めましょう！というお話しをしました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120340459.html

では、具体的に、何を決めたらいいのでしょうか？


≪売買ルール≫には以下の項目があります。

�@トレードスタイル

�Aどういう場面を利益にするか

�B時間軸(例：5分足、日足)

�C環境認識(例：今はトレンドか、もちあいか)

�Dエントリー、エグジット(利益確定、損切り)

�Eポジションサイズ

�F撤退指針

です。

すべてを決める必要があります。


よく多くの投資家が求めている≪売買サイン≫は�Dに当たり、
それだけでは不十分だといえます。



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利益がでる確率を10倍にする方法

先日、売買ルールを決めましょう！というお話しをしました。
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/120340459.html

ある方が調査した結果によると、

≪売買ルール≫のある人は、ない人にくらべて、利益が上がっている人の数が10倍以上多い

そうです。


また、

≪売買ルール≫のない人で 利益が上がっている人は5%に満たない

そうです。

そりゃそうですよね。


やみくもに思いつきで売買していても、 一貫した結果がでないのはわかりますよね？



ルールを決めて、その通りに売買していれば、

上手くいかない時でも、原因を振り返り、改善することができます。


あなたは≪売買ルール≫をもっていますか？



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売買ルールを決める

旅行に行く時に、目的地への交通手段やルート、
着いてからどこに行くかを事前に調べずに行く方をご存じですか？

そんなことをしたら貴重な休暇を無駄に過ごして
終わってしまいますよね？

それと同じことを、殆どの投資家たちは行っています。

つまり、


自分はいつ、どういう基準で買うのか、
どうなったら決済するのか、

ということを事前に決めておく
必要があります。これが、

≪売買ルール≫

になります。



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